#ArbitrageTradingStrategy Arbitrage-Handel ist eine anspruchsvolle Anlagestrategie, die darauf abzielt, von vorübergehenden Preisunterschieden derselben oder ähnlicher Vermögenswerte in verschiedenen Märkten oder Börsen zu profitieren. Die Grundidee besteht darin, das Vermögen gleichzeitig auf dem Markt zu kaufen, wo es günstiger ist, und es auf dem Markt zu verkaufen, wo es teurer ist, wodurch ein risikofreier Gewinn (abzüglich der Transaktionskosten) gesichert wird.

Wie Arbitrage-Handel funktioniert:

Arbitrage-Möglichkeiten entstehen aufgrund von Markteffizienzen, wie zum Beispiel:

Informationsasymmetrie: Informationen werden möglicherweise nicht sofort in allen Märkten verbreitet, was zu vorübergehenden Preisunterschieden führt.

Angebots- und Nachfrageungleichgewichte: Lokale Angebots- und Nachfragedynamiken können Preisvariationen verursachen.

Latenz: Verzögerungen bei der Auftragsausführung oder Datenübertragung können kurzfristige Fenster für Arbitrage schaffen.

Transaktionskosten: Unterschiede in den Transaktionskosten zwischen Plattformen können manchmal Arbitrage-Möglichkeiten eröffnen.