#ArbitrageTradingStrategy Was ist die Arbitrage-Handelsstrategie?

Arbitrage-Handel ist eine Anlagestrategie, die die Preisunterschiede desselben finanziellen Vermögenswerts in zwei oder mehr Märkten ausnutzt, um nahezu risikofreien Gewinn zu erzielen.

Wie funktioniert das?

Wenn der Preis einer Aktie oder einer Kryptowährung beispielsweise in Markt A 100 Dollar beträgt und in Markt B 102 Dollar, kann der Händler sofort in Markt A kaufen und in Markt B verkaufen und somit den Unterschied (2 Dollar) als Gewinn nutzen.

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Häufige Arten von Arbitrage:

1. Arbitrage zwischen Märkten (Inter-Exchange Arbitrage):

Ausnutzung von Preisunterschieden desselben Vermögenswerts an verschiedenen Börsen.

2. Dreiecksarbitrage (Triangular Arbitrage):

Nutzung von Preisunterschieden zwischen drei Kryptowährungen an derselben Börse.

3. Statistische Arbitrage (Statistical Arbitrage):

Basiert auf statistischen Modellen zur Analyse und Vorhersage von Preisunterschieden.