#ArbitrageTradingStrategy Diskrepanzen des gleichen Vermögenswerts auf verschiedenen Märkten oder Formen. Die zentrale Idee besteht darin, in einem Markt niedrig zu kaufen und in einem anderen gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig hoch zu verkaufen, um einen risikofreien oder wenig risikobehafteten Gewinn zu sichern.
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🔍 Schlüsseltypen von Arbitrage-Strategien
1. Räumliche Arbitrage (Cross-Exchange)
Kaufen Sie einen Vermögenswert an einer Börse, wo der Preis niedriger ist
Verkaufen Sie an einer anderen, wo der Preis höher ist
Häufig im Krypto-Bereich (z. B. BTC auf Binance vs. Coinbase)
2. Dreieckige Arbitrage
Findet innerhalb derselben Börse statt
Nutzen von Preisdiskrepanzen zwischen drei Währungen
Z. B. USD → EUR → GBP → USD
3. Statistische Arbitrage
Verwendet quantitative Modelle und Algorithmen, um vorübergehende Fehlbewertungen zu erkennen
Pairs Trading ist ein Beispiel: Long eine Aktie, Short eine korrelierte
4. Fusion-Arbitrage
Beinhaltet den Kauf von Aktien eines übernommenen Unternehmens und das Shorten des Erwerbers
Profitieren Sie von der Differenz zwischen Marktpreis und Übernahmepreis
5. Wandelanleihen-Arbitrage
Beinhaltet Long-Positionen in wandelbaren Anleihen und Short-Positionen in den zugrunde liegenden Aktien
Profitiert von Volatilität und Preisabweichungen
6. Krypto-Arbitrage (Hochfrequenz)
Automatisierte Bots führen Trades mit Untersekunden-Geschwindigkeiten aus
Volatilität und fragmentierte Märkte schaffen häufige Ineffizienzen
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⚙️ Grundlegender Workflow für einen Cross-Exchange Arbitrage-Bot
1. Überwachen Sie die Preise über Börsen hinweg (z. B. Binance und Coinbase)
2. Erkennen Sie Arbitragemöglichkeiten: Preis_A < Preis_B - Gebühren
3. Ausführen:
- Kaufen Sie den Vermögenswert an Börse A
- Verkaufen Sie den Vermögenswert an Börse B
4. Übertragen Sie Gelder, wenn nötig
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📉 Haupt-Risiken
Latenz – Verzögerungen können den Preisunterschied beseitigen
Gebühren – Handels- und Abhebungsgebühren können Gewinne aufzehren
Slippage – Der Ausführungspreis kann vom erwarteten abweichen
Regulatorisch – Einige Arbitrage-Strategien können eingeschränkt oder verboten sein
Kapitalineffizienz – Bindet Mittel über mehrere Plattformen
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✅ Werkzeuge für Arbitrage
APIs von Börsen (z. B. Binance API, Kraken API)
Python-Bibliotheken: ccxt, pandas, numpy
Datenfeeds: Echtzeit-Preisdaten (geringe Latenz ist entscheidend)
Bots: Automatisierung zur Reduzierung menschlicher Fehler und Verbesserung der Geschwindigkeit