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Trading Insight_News
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Warum sind Futures-Preise oft höher als Spot-Preise? Futures-Termstruktur
Auf dem Derivatemarkt ist der Futures-Preis selten genau gleich dem Spotpreis. Dieser Unterschied schafft eine Kurve, die als Term Structure bezeichnet wird. Dies ist der effektivste Lügendetektor, um zu wissen, was Smart Money in Zukunft wirklich erwartet.
🔸 Contango (Normal) Wenn die Zukunft teurer ist als die Gegenwart.
Futures-Preis > Spot-Preis.
Dies ist der gesunde Zustand eines Finanzmarktes. Zukünftige Preise sind höher, um die Kosten für die Lagerhaltung und Lagergebühren auszugleichen.
Wenn jedoch die Contango-Kurve zu steil ist, ist der Futures-Preis signifikant höher als der Spotpreis von 20 bis 30 % APR, was darauf hindeutet, dass der Markt überheblich ist. 👉 Die Menge handelt rücksichtslos mit Hebel. Dies ist oft ein Zeichen für einen bevorstehenden Long Squeeze.
🔸 Contango (Normal) Wenn die Zukunft teurer ist als die Gegenwart.
Futures-Preis > Spot-Preis.
Dies ist der gesunde Zustand eines Finanzmarktes. Zukünftige Preise sind höher, um die Kosten für die Lagerhaltung und Lagergebühren auszugleichen.
Wenn jedoch die Contango-Kurve zu steil ist, ist der Futures-Preis signifikant höher als der Spotpreis von 20 bis 30 % APR, was darauf hindeutet, dass der Markt überheblich ist. 👉 Die Menge handelt rücksichtslos mit Hebel. Dies ist oft ein Zeichen für einen bevorstehenden Long Squeeze.
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