Wenn Silber seinen realen Wert erreicht, werden die Banken auf null gehen.
Die offiziellen Grafiken zeigen, dass Silber zu US$ 71/oz gehandelt wird.
Aber wenn Sie versuchen, das physische Metall in der realen Welt zu kaufen, werden Sie eine völlig andere Realität sehen.
Der globale Arbitrage-Spread (physisch vs. derivativ):
– 🇯🇵 Japan: ~US$ 130/oz
– 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate: ~US$ 115/oz
– 🇨🇳 China: ~US$ 110/oz
– 🇺🇸 COMEX Spot: US$ 71/oz
Merkst du das Problem?
Wir erleben eine Divergenz von 45-80% zwischen dem Preis des Derivats und dem Liquidationspreis.
In einem gesunden Markt würden die Arbitrageure diesen Unterschied in Sekunden schließen.
Die Tatsache, dass sie das nicht getan haben, beweist eines: Der Derivatemarkt ist künstlich begrenzt.
Der Mechanismus: Leerverkäufe zur Rettung der Bilanz
Warum ist der Preis für Silber an der COMEX unterdrückt?
Weil die Banken für Edelmetalle eine enorme Netto-Short-Position haben.
Wenn Silber zu seinem wahren physischen Ausgleichsniveau (US$ 110-US$ 130) zurückkehrt, wären die Marktverluste bei diesen leerverkauften Derivaten katastrophal.
Wir sprechen von Milliarden an Verlusten, die die Tier-1-Kapitalquoten der Banken über Nacht beeinflussen.
Sie handeln nicht mehr mit Silber, sie versuchen zu überleben.
Das Endziel: Die Knappheit an Lieferungen
Das schafft ein Ereignis des Greshamschen Gesetzes:
Investoren leeren physische Tresore (gutes Geld), während die Banken den Markt mit Papierverträgen überfluten (schlechtes Geld).
Das ist nicht nur Manipulation. Es ist ein verzweifelter Versuch, eine Solvenzkrise zu vermeiden.
Ich studiere den Markt täglich, verfolge verschiedene Ansichten, um immer mehr zu lernen und reale Informationen mit der Gemeinschaft zu teilen, ich akzeptiere Kooperationen.
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