🚨El trading es matemáticas: 😱😱😱
Las matemáticas son el lenguaje del trading rentable porque el trading exitoso se trata fundamentalmente de
gestionar probabilidades, ventajas y riesgos, y las matemáticas son el único lenguaje lo suficientemente preciso para describir estas cosas con exactitud y consistencia.
🔷Aquí están las principales razones:
1. La ventaja existe solo como un fenómeno estadístico/probabilístico
→ Sin matemáticas → no hay forma de probar o medir que exista una ventaja
2. La gestión de riesgos es pura matemática
Tamaño de posición, colocación de stop, múltiplos R, drawdown máximo, probabilidad de ruina, criterio de Kelly, escalado de volatilidad → todo matemáticas
3. Rentabilidad = Expectativa × Frecuencia de Negocios × (1 – Comisión/Arrastre por Deslizamiento)
Si no puedes calcular la expectativa matemáticamente, en realidad no sabes si eres rentable o solo tienes suerte
4. La mayoría de los patrones de mercado son ilusiones hasta que se cuantifican. Los patrones de gráficos hermosos se vuelven rentables (o no rentables) solo después de la validación estadística (tasa de ganancia, promedio de ganancia/pérdida, factor de ganancia, Sharpe/Sortino, etc.)
5. El mercado habla en distribuciones, no en predicciones
🔷Los traders rentables piensan en términos de
• distribuciones de probabilidad
• colas gruesas
• asimetría
• correlación serial
• cambios de régimen
Todos conceptos matemáticos
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