8 de agosto Informe de investigación de mercado de opciones criptográficas

Es difícil decir que el ajuste a corto plazo del mercado de valores de EE. UU. está en marcha, y el sentimiento bajista en las criptomonedas ha sido grave recientemente. ¿Cómo diseñar la posición de las opciones?

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Coincall (la opción de falsificación número uno basada en U, que comercializa opciones de falsificación populares como Sol, Ton, Ordi, etc.)

1. Puntos de vista centrales

1- El pánico cercano al final de ETH es particularmente grave, y la volatilidad implícita se ha desviado en los últimos dos días; la onda oculta general ha alcanzado el percentil 75 y el RV actual es grande. El juicio subjetivo no cree que sea necesario vender en corto. la volatilidad cercana tiene una mejor relación ganancias-pérdidas.

2- La actual prima de compra de opciones de venta continúa hasta finales de septiembre. Desde una perspectiva de cobertura, la visión general del mercado es miedo al riesgo, y la compra de opciones de venta se incrementa para cubrir posiciones al contado y contraer posiciones largas delta;

3- Los ETF de Btc todavía muestran principalmente salidas netas recientemente, los ETF de Ethereum recientemente han recurrido a entradas netas y las salidas totales de ETHE son 2.200 millones.

4- Recientemente ha habido una buena volatilidad a corto plazo en la opción de altcoin subyacente a Sol. Es una oportunidad para utilizar la prima IV para reducir el costo al contado. Al mismo tiempo, es adecuado para jugadores de nivel medio a alto. Con el tiempo, esta estrategia será muy estable al complementar la posición de compra de opciones de venta adecuada para la cobertura general de la cartera.

5- El rebote de Ordi es promedio. El ecosistema general de BTC no ha visto signos de especulación de capital recientemente. Las posiciones al contado continúan implementando la estrategia de cc para reducir costos.

Resumen: Se considera subjetivamente que la línea media es principalmente volátil y no hay signos de fortaleza a corto plazo. El RV cercano es alto. Los jugadores con volatilidad corta cercana deben prestar atención al riesgo gamma.

2. Negociación en bloque de opciones

Los jugadores masivos de Bitcoin hicieron una ronda apocalíptica comprando posiciones amplias, apostando en el mercado Gamma y posiciones cortas de call spread apostando a que no habrá un gran aumento.

comprar BTC-9AUG24-56000-P + comprar BTC-9AUG24-58000-C

vender BTC-23AUG24-67000-C + comprar BTC-23AUG24-72000-C

Sol vio grandes posiciones cubiertas y opciones de venta largas.

vender SOL_USDC-16AUG24-180-C

comprar SOL_USDC-30AUG24-110-P

3. Macromercado

Acciones estadounidenses:

Ayer, el mercado de valores estadounidense en general primero subió y luego cayó, y el VIX también mostró una caída gradual. Es difícil decir que el mercado de valores estadounidense se ha ajustado en la actualidad, y existe una alta probabilidad de una tendencia a la baja. Por lo tanto, se considera subjetivamente que es poco probable que el mercado de criptomonedas a corto y mediano plazo tenga un gran mercado. Es necesario equilibrar las posiciones y reducir pacientemente los costos al contado.

A comparte:

Ayer cené con amigos de instituciones financieras. La confianza actual en la industria financiera está congelada y los juicios subjetivos son peores que en 2018.