#ArbitrageTradingStrategy #EstrategiaDeTradingDeArbitraje

El trading de arbitraje capitaliza las discrepancias de precios simultáneas para el mismo activo en diferentes mercados. La idea principal es comprar a bajo precio en un mercado y vender instantáneamente a un precio alto en otro, asegurando así una ganancia sin riesgo. Aunque teóricamente sin riesgo, existen desafíos prácticos, como el riesgo de ejecución (cambios de precios antes de que se completen ambas partes de la operación) y los costos de transacción (comisiones que erosionan las ganancias). El arbitraje moderno depende en gran medida de algoritmos de trading de alta frecuencia para detectar y explotar estas oportunidades fugaces, que se han vuelto menos frecuentes debido al aumento de la eficiencia del mercado. Sin embargo, sigue siendo una estrategia fundamental para aprovechar las ineficiencias temporales del mercado.