Al comienzo del nuevo año, todo se renueva.
Este año, las criptomonedas no superaron al mercado de valores de EE. UU. ni al de A-shares, pero amigos de la isla, no pierdan la confianza, este océano azul sigue siendo el paraíso de alpha.
Hoy revisamos la tendencia de los datos de opciones de ETH del año pasado, ganando claridad y perdiendo también claridad.
Veamos IV, RV, skew, y VRP, estos cuatro indicadores, principalmente comparando los ciclos de 1M y 3M, que representan el corto y el largo plazo, respectivamente.
La tendencia de IV refleja plenamente las características de oscilación y retorno a la media; si sube mucho, baja, y si baja mucho, sube, además, las rupturas y quiebras del corto plazo respecto al largo plazo formarán una tendencia continua durante un tiempo, lo que genera una volatilidad IV muy comerciable.
La tendencia de RV, por otro lado, es relativamente de mayor amplitud, sin el retorno a la media tan marcado como el de IV. El movimiento de la gran tendencia también muestra características de convergencia gradual de la volatilidad.
La tendencia de skew se alinea en cierta medida con la tendencia del precio spot. Ambas muestran una tendencia de rápido aumento a corto plazo, seguida de una caída prolongada a largo plazo.
La tendencia de VRP seleccionó el ciclo de 7D, donde el área total de valores negativos es mayor, y los positivos son más pequeños, lo que refleja indirectamente la difícil situación de los vendedores. En el último año, la oscilación a corto plazo de RV ha superado la amplitud de IV.
En el último año, los toros vinieron y se alejaron.
En el nuevo año actual, los comerciantes de opciones pueden enfrentar una tendencia de IV más severa.
¡Les deseo a todos que sean amigos del tiempo, transformándose de comerciar precios a comerciar tiempo y volatilidad, convirtiéndose realmente en un comerciante de opciones maduro!
¡Feliz año nuevo!
