La 'práctica deliberada' en el trading

Es probable que la mayoría de los nuevos inversionistas, o como comúnmente los llamamos “chicharrones”, ingresen al mercado en medio de la ola de un mercado alcista. Porque en un mercado alcista, todos ven a su alrededor a personas ganando dinero, lo que naturalmente genera un impulso de seguir la corriente. Nadie quiere ver a otros ganar mucho dinero mientras ellos pierden, así que todos se apresuran a unirse al mercado, con la esperanza de también obtener una parte del pastel.

Esta situación ha llevado a que muchos nuevos inversionistas, al ingresar al mercado, a menudo experimenten una rápida ganancia flotante. Ya sea comprando lo que se llama “monedas alternativas” o “monedas de perros locales”, es posible que debido al fervor del mercado, obtengan grandes beneficios flotantes en el corto plazo. Sin embargo, estas ganancias flotantes suelen ser efímeras, y lo que sigue es la corrección del mercado o un error en su operación, lo que puede llevar a perder todo el capital. En ese momento, muchas personas comienzan a aprender seriamente las habilidades de trading, explorando cómo mejorar su nivel de operación.

Entrenamiento en fracasos

El trading tiene muchas similitudes con profesiones como francotiradores, pilotos o incluso médicos, ya que todos deben pasar por un entrenamiento continuo de fracasos. Para muchas personas, una vez que experimentan pérdidas en el trading, pueden llegar a dudar completamente del análisis técnico y del sistema de trading, lo que les impide seguir operando. Esta situación refleja la falta de entrenamiento adecuado en fracasos, es decir, no haber pasado por un proceso sistemático de fracasos y resúmenes.

En este caso, sugiero un método más efectivo. Anteriormente, sugería que todos hicieran 30 operaciones según su sistema de trading, pero descubrí que hay un enfoque mejor. Puedes establecer intencionalmente un objetivo, como decidir destinar una cantidad de fondos a operaciones experimentales, con el objetivo de perder 20 veces. Este proceso puede parecer extremo, pero en realidad, a través de este experimento, tendrás nuevas experiencias.

¿Por qué funciona esto? Porque cuando decides conscientemente perder fondos, a menudo descubres que en realidad no perdiste tanto como esperabas. O, después de pasar por estas operaciones, tendrás una comprensión más profunda del mercado y de tu sistema. Si después de 20 operaciones todavía te das cuenta de que estás ganando dinero, tendrás una comprensión más profunda de la naturaleza del trading. Por el contrario, si intentas ganar dinero en 20 operaciones en lugar de verificar el sistema, tu mentalidad se volverá más madura y estable.

Muchos inversores, incluso algunos seguidores, a menudo comienzan a quejarse del mercado o de la tecnología sin haber realizado 20 operaciones siguiendo un sistema completo. El verdadero aprendizaje y progreso efectivos requieren práctica sistemática y resumen, no quejas o seguir ciegamente. Espero que todos puedan tomarse cada operación en serio, aprender de los fracasos y mejorar continuamente su nivel de trading.

Superar la codicia y el miedo

Durante el proceso de trading, a menudo nos enfrentamos a varios problemas de mentalidad, como la codicia y el miedo; estos son obstáculos psicológicos que todos conocen. Sin embargo, entre todos estos problemas de mentalidad, hay uno que es especialmente difícil de superar, y este problema es algo que casi todos los traders enfrentan, y muchos de ellos pasan toda su vida sin poder deshacerse de él. Esta es la mentalidad de 'siempre querer ganar la última ganancia'.

Por ejemplo, si en una operación conviertes 100,000 yuanes en 300,000 yuanes, e incluso algunas personas ganan 1,000,000 yuanes gracias a la suerte. En este momento, tu inversión ya ha crecido significativamente. Teóricamente, una vez que tu capital se ha multiplicado, ganar un poco más de beneficios se vuelve especialmente difícil. Por ejemplo, ahora necesitas ganar un 10% más para pasar de 300,000 a 330,000 yuanes; este aumento es, de hecho, el 30% del capital inicial. Si puedes duplicar tu capital, tus ganancias serán tres veces tu capital inicial.

Este deseo psicológico de 'la última ganancia' es muy común, incluso muchos traders experimentados tienen dificultades para superar esta mentalidad. Esta situación se menciona en el libro (Snipers de corto plazo), que aborda cómo enfrentar este desafío psicológico. Aunque todos sabemos que 'ganar en medio, no comer la cabeza y la cola del pez', en la práctica, a menudo es difícil de lograr.

Muchos traders que considero expertos también se enfrentan a la liquidación en mercados bajistas. Sus fracasos me dejaron impactado y me hicieron ser más cauteloso en el trading, enfocándome en el crecimiento compuesto. Esta experiencia me hizo dar cuenta de que incluso los traders experimentados pueden fracasar debido a problemas de mentalidad.

Por lo tanto, lo realmente importante es mantener una mentalidad estable en el trading, sin dejarse influenciar por las fluctuaciones a corto plazo y los deseos de codicia. El mercado de trading no es un lugar fácil para obtener ganancias; si ganar dinero fuera tan fácil, no habría tantos perdedores en el mercado. Mantener la estrategia correcta y ser racional es lo que permite lograr ganancias estables a largo plazo.

 

Técnicas a corto plazo

En el mundo del análisis técnico, el enfoque de hoy es revisar algunas técnicas de operación a corto plazo de la historia y simplificarlas en explicaciones fáciles de entender. Siempre he creído que mientras se dominen las lógicas más básicas, el núcleo de cualquier método de trading no cambiará. Después de entender esto, analizar formaciones, dobles suelos y techos, cuñas, banderas alcistas y otros gráficos técnicos se vuelve más simple e intuitivo.

Las formas centrales de operación a corto plazo

Una de las formaciones más fáciles de captar en las operaciones a corto plazo es la corrección después de un aumento brusco, y la corrección generalmente presenta una forma de distancia igual 1:1. Más adelante, explicaré este concepto a través de ejemplos. Las formaciones comunes de corto plazo incluyen AB=CD, patrones en forma de N, etc., que son herramientas simples y prácticas en el trading a corto plazo.

El principal motor de las fluctuaciones a corto plazo: emociones

Las fluctuaciones a corto plazo son principalmente impulsadas por emociones. A diferencia del trading a largo plazo, en el trading a corto plazo, las emociones suelen ser el único factor que influye. El trading a largo plazo se ve afectado por más factores complejos, como tasas de interés, inflación, etc. No puedes juzgar los cambios fundamentales a partir de aumentos o caídas repentinas en gráficos de cinco minutos o una hora, porque los cambios fundamentales suelen ser complejos y a largo plazo. Por ejemplo, la reducción de la producción es un cambio fundamental, pero su impacto en el mercado es a largo plazo y no provocará un aumento o caída inmediata. Por lo tanto, las fluctuaciones de precio en las operaciones a corto plazo reflejan más los cambios momentáneos en las emociones del mercado.

Diferencias entre aumentos y caídas

En los mercados de criptomonedas y divisas, las tendencias de aumento y disminución no son completamente iguales. Si observas mercados como el oro, divisas o índices, generalmente, la lógica de aumentos y caídas es simétrica; es decir, las caídas son solo reversos de los aumentos. Sin embargo, en el mercado de criptomonedas y acciones, la lógica de las fluctuaciones de ambos es diferente.

El aumento suele ser impulsado por un pequeño grupo de personas que compran y luego atraen gradualmente a más personas a participar. Por ejemplo, cuando compramos, podemos publicar un mensaje llamando a otros a unirse, este proceso es gradual. Por otro lado, la caída suele surgir de la liberación rápida de emociones de pánico. Ya sea por noticias falsas u otros eventos inesperados, los inversores pueden sentirse repentinamente aterrorizados y vender rápidamente. Esta liberación de pánico suele ser breve y violenta, lo que lleva a diferencias notables entre aumentos y caídas en las tendencias.

 

Abrazar los cambios del mercado

Después de un largo tiempo de trading, he llegado a comprender una verdad: cada vez que tienes expectativas sobre el mercado, suele suceder que el mercado va en una dirección inesperada. Por lo tanto, lo más importante en el trading es concentrarse en los niveles de soporte y resistencia, y centrar toda tu atención en esos puntos clave, sin predefinir la dirección del mercado. Cuando el mercado envía señales claras, actúa decididamente para aprovechar mejor las oportunidades de trading.

En el trading, una vez que tienes expectativas sobre el mercado, incluso si te preparas para cinco posibles tendencias, el mercado puede seguir la sexta. Y aquellos que afirman tener expectativas precisas suelen ser traders con poca experiencia, que pueden haber operado solo uno o dos meses. Los traders que han pasado años en el mercado eventualmente entenderán la futilidad de las expectativas.

Aumentos y stop loss: cómo aprovechar el momento

Resumamos: en realidad, la tendencia del mercado es difícil de resumir de manera simple. A menudo necesitamos ver una señal de aumento fuerte para considerar entrar en una operación. Por ejemplo, en una operación de compra, yo y muchos amigos del grupo entramos casi al mismo tiempo, aunque todos enfrentamos pérdidas, eso no fue completamente un error. Elegimos entrar porque el mercado realmente mostró un fuerte aumento, pero luego no pudo continuar, lo que llevó a las pérdidas. Lo importante es que solo en situaciones de aumentos muy fuertes habrá oportunidades de aumento posteriores. Si la fuerza del aumento es insuficiente, es mejor salir con una pérdida que arriesgarse a volver a entrar.

Además, el rango lateral, especialmente el rango estrecho, es la formación de mercado más difícil de operar. En el pasado, no participaba en estas tendencias laterales porque a menudo están llenas de trampas de falsas rupturas: el precio puede romper y luego caer inmediatamente, volviendo a subir, lo que es difícil de capturar. Pero ahora, evalúo según el tiempo y la amplitud de ajuste del mercado, combinando experiencias pasadas. Si el rango lateral alcanza el tiempo de ajuste previsto y no muestra una caída significativa, me vuelvo más proactivo en entrar.

Formas de mercado simples y complejas

En el trading, algunas formaciones son relativamente simples de operar, como la clásica formación de bandera alcista. Esta formación es muy regular; solo necesitas esperar a que se produzca una ruptura para operar, es simple y directa. Sin embargo, esta formación ideal no se encuentra con frecuencia en el mercado.

Más común son las complejas formaciones de oscilación, que suelen ir acompañadas de retrocesos y cuyos picos tienden a bajar o mantenerse planos. Cuando el mercado presenta una fuerte vela de ruptura, suele ser una buena señal para entrar, lo que resulta relativamente fácil de operar.

Operaciones a corto y largo plazo, contratos y activos

En trading, la lógica de ganancias a corto y largo plazo tiene diferencias notables. La inversión a largo plazo se basa principalmente en aumentos significativos de precios, mientras que el trading a corto plazo se centra más en la acumulación de relaciones de ganancias y pérdidas. La mayoría de las personas, que podrían ser hasta el 80%, tienden a caer en la trampa de 'preferencias recientes'.

Al mirar el mercado de los últimos año y medio, mantener activos ha sido sin duda la estrategia más rentable. No importa qué tipo de trading de contratos intentes, es difícil superar las ganancias de mantener activos, a menos que uses un alto apalancamiento. Sin embargo, aunque el alto apalancamiento puede traer mayores ganancias, también conlleva un riesgo extremo que puede llevar fácilmente a la liquidación. Por lo tanto, en un enfoque razonable, mantener activos se ha convertido en la opción más sólida y de alta rentabilidad en el último año y medio.

Pero necesitamos reconocer que mantener activos no es siempre la mejor opción. Por ejemplo, si el precio subió de quince mil a sesenta mil, el aumento fue de aproximadamente cuatro veces. Si ahora el precio de mantenimiento es de sesenta mil, ¿podrá volver a alcanzar un aumento de cuatro veces? Esto significa que el precio necesitaría subir a cerca de doscientos mil o incluso doscientos ochenta mil. Esto es claramente mucho más difícil que antes, por lo que seguir aferrándose a los activos puede no tener la misma ventaja que en el pasado.

Otro problema de mantener activos es que solo se puede ganar cuando el mercado está en alza. Y durante los períodos de oscilación del mercado, mantener activos a menudo resulta ser una experiencia desgastante. Aunque yo y algunos amigos que hemos mantenido nuestra posición durante mucho tiempo hemos seguido en la misma línea, muchos otros se han visto obligados a vender debido a las fluctuaciones del mercado, perdiendo paciencia y confianza.

En comparación, centrarse en el trading de contratos puede tener más ventajas en un mercado volátil. La oscilación en ciclos largos a menudo se manifiesta en niveles más bajos como la repetición de tendencias de aumento y disminución. A través del trading de contratos, incluso en un mercado oscilante, se pueden obtener ganancias.

Ajustar estrategias según las condiciones del mercado

En general, en diferentes entornos de mercado, es necesario adoptar diferentes estrategias de trading. En el pasado, mantener activos era una elección sabia, pero a medida que el mercado cambia, el trading de contratos también muestra sus ventajas únicas en fases específicas. La clave es que necesitamos ajustar estratégicamente nuestras operaciones según la situación real del mercado para maximizar las ganancias.

Por lo tanto, recuerda una frase: ¿qué tendencia hay, qué operación hacer? Nunca te aferres a una estrategia; más bien, responde de manera flexible a los cambios del mercado.

 

No te pongas etiquetas: la clave para responder flexiblemente a los cambios del mercado

En el trading, quiero compartir un método muy importante: no te pongas etiquetas. Cuando te etiquetas a ti mismo, es fácil reforzar ese etiquetado en tu subconsciente, limitando tu pensamiento y forma de operar. Por supuesto, algunas etiquetas son inevitables, como ser inversor, trader, o nuestra identidad - chino, asiático, estas etiquetas son inalterables y no es necesario cambiarlas. Pero en el trading, hay etiquetas que puedes evitar, e incluso deberías evitar.

Algunas personas tienden a etiquetarse a sí mismas, como 'soy un trader profesional de corto plazo' o 'me enfoco en activos'. Nunca me defino así; prefiero llamarme 'especulador profesional'. Porque una vez que te etiquetas de una manera específica, es fácil aferrarte a esa etiqueta en tus operaciones, lo que puede llevar a la resistencia ante oportunidades de mercado que no coincidan con esa etiqueta. Por ejemplo, una persona que se considera un 'trader alcista' puede no poder responder objetivamente ante un mercado bajista porque no coincide con la etiqueta que se ha impuesto.

¿Cómo influyen las etiquetas en tu pensamiento y personalidad?

No etiquetarse a uno mismo es importante no solo en el trading, sino también en la formación de la personalidad. Solía ser un 'vendedor' muy entusiasta que influenciaba a los demás con mis palabras cuando hacía negocios. En ese momento, impulsaba el negocio a través de emociones positivas y habilidades de comunicación, pero con el tiempo, mi personalidad se volvió más estable. Este cambio se debe en parte a que dejé de ponerme etiquetas fijas y me permití adaptarme y ajustarme en diferentes etapas y entornos.

Si vas a etiquetar, etiqueta de manera amplia

Por supuesto, no podemos evitar completamente las etiquetas, ya que a veces pueden ayudarnos a clarificar nuestro sentido de identidad. Pero si vas a etiquetarte, hazlo con etiquetas más amplias que puedan abarcar diversas posibilidades, como la etiqueta de 'humano', que en sí misma tiene infinitas posibilidades. No te pongas etiquetas muy específicas, como 'solo hago activos' o 'solo hago contratos', ya que estas etiquetas te harán estrecharte en el mercado y no podrás responder de manera flexible ante diferentes tendencias.

Ajustar de manera flexible y adaptarse al mercado

Las oportunidades de ganancias en el mercado tienen un rango y un tiempo limitado. Al igual que los programas en el trading cuantitativo, no es posible que una estrategia sea siempre efectiva; a medida que las condiciones del mercado cambian, necesitamos ajustar el programa. Del mismo modo, en el trading manual, cuando el mercado cambia, también debemos ajustar el sistema y la estrategia de trading. Si te aferras demasiado a una etiqueta, te verás atrapado y perderás la oportunidad de adaptarte al nuevo mercado.

Frecuencia de trading, tasa de éxito, relación de ganancias y pérdidas

En el trading, hay una relación de equilibrio entre la frecuencia de operaciones, la tasa de éxito y la relación de ganancias y pérdidas, y a menudo no se pueden lograr las tres. Solo puedes elegir dos para optimizar, y debes hacer concesiones en la tercera. En cualquier situación, este compromiso es inevitable.

Alta frecuencia, alta tasa de éxito, baja relación de ganancias y pérdidas

El clásico representante de esta estrategia es la lógica de trading de Ab, especialmente adecuada para el trading de 'scalp'. La esencia del trading de scalp radica en entrar y salir con frecuencia del mercado, capturando pequeñas fluctuaciones de precios a través de operaciones de alta frecuencia. Dado que este método de operación suele tener una tasa de éxito alta, que puede alcanzar el 80%, 90% o incluso 95%, las pérdidas son muy raras.

Sin embargo, la relación de ganancias y pérdidas en el trading de scalp suele ser inferior a 1, lo que significa que el monto ganado en cada operación puede ser menor que el monto perdido en cada pérdida. En otras palabras, incluso si ganas una vez, al perder una vez puedes perder más. Para la mayoría de los traders de scalp, esta baja relación de ganancias y pérdidas es una característica inherente a la estrategia que deben aceptar. Por supuesto, los traders de scalp competentes pueden compensar esta desventaja con una tasa de éxito extremadamente alta, pero una vez que se produce una pérdida, la retroceso suele ser considerable.

El trading de scalp es muy adecuado para traders que odian el riesgo extremo. Algunas personas, incluso al perder un punto, se sienten extremadamente inquietas y necesitan mucho tiempo para ajustar su mentalidad. Si eres este tipo de trader, el trading de scalp puede ser más adecuado para ti. Te permite completar operaciones rápidamente en poco tiempo y evita la presión psicológica que conlleva mantener posiciones durante largos períodos.

En comparación, los traders que mantienen activos o acciones deben enfrentar más riesgos de aleatoriedad. Por ejemplo, mientras mantienes tus activos, pueden ocurrir eventos inesperados, como una declaración seria repentina de Trump indicando que atacará a Bitcoin. Este tipo de declaraciones políticas suelen causar fluctuaciones drásticas en el mercado a corto plazo, lo que puede llevar a una caída de Bitcoin. Aunque Bitcoin podría recuperarse después, en ese momento, ya enfrentas una pérdida del 20%. Para algunas personas, soportar pérdidas a corto plazo como esta es muy difícil.

En el trading de scalp, solo se opera mientras se observa el mercado; una vez que te alejas de la computadora, se cierra la operación. A través de este método, puedo controlar el riesgo de manera efectiva y no ser tomado por sorpresa por cambios repentinos en el mercado. La forma de ganar en el scalping es similar a 'transportar ladrillos'; aunque el dinero ganado en cada operación no es mucho, el rendimiento anual puede estar entre el 30% y el 50%, o incluso menos. Sin embargo, si se extiende a cinco o ocho años, el efecto del interés compuesto se hará evidente, y los resultados suelen ser sorprendentes.

Algunos traders de alta frecuencia adoptan una estrategia de incremento de posición para aumentar las ganancias. Por ejemplo, si hoy obtiene una ganancia del 1%, mañana aumentará su posición en un 1% adicional. Supongamos que la stop loss original es de 100 dólares, mañana se ajustará a 101 dólares. A través de este método, el trader puede aumentar gradualmente los resultados de las ganancias finales.

Sin embargo, en cualquier caso, la esencia del scalping no cambiará: alta tasa de éxito, alta frecuencia, pero la relación de ganancias y pérdidas es relativamente baja. En cada operación, es posible que solo puedas ganar uno o dos puntos de beneficio. Aun así, este método sigue atrayendo a muchos traders, especialmente en lugares como Japón, donde muchas mamás y amas de casa aprovechan su tiempo libre para operar intradía y ganar algunos ingresos adicionales. Aunque parece insignificante, a través de la acumulación a largo plazo, el trading de scalp puede seguir generando retornos significativos.

Baja frecuencia, alta relación de ganancias y pérdidas, baja tasa de éxito

Otra estrategia es operar a menor frecuencia, buscando una alta relación de ganancias y pérdidas, pero aceptando una tasa de éxito más baja. Esta estrategia se presenta comúnmente en el trading de contratos. En el trading de contratos, no es raro ver relaciones de ganancias y pérdidas entre 1.5 y 3. Esto ya se considera una relación alta en el trading a corto plazo. Comparado con el trading a largo plazo, esta relación es más difícil de lograr en el corto plazo.

En esta estrategia, la tasa de éxito a menudo es del 50% aproximadamente, o incluso puede ser más baja, con tasas de éxito del 30% o 20%. Sin embargo, dado que la relación de ganancias y pérdidas en cada operación es alta, incluso con una tasa de éxito más baja, es posible alcanzar nuevos máximos con múltiples ganancias. Por ejemplo, en el trading de contratos, cada vez que obtengo ganancias consecutivas una o dos veces, los beneficios de la cuenta alcanzan nuevos máximos, gracias a la alta relación de ganancias y pérdidas.

Ultra baja frecuencia, alta tasa de éxito, alta relación de ganancias y pérdidas

Las estrategias de baja frecuencia, alta tasa de éxito y alta relación de ganancias y pérdidas suelen considerarse una de las formas más sólidas y sostenibles. Especialmente en el trading de activos, las ventajas de esta estrategia son aún más evidentes.

Desde 2021, he estado utilizando esta estrategia de trading de activos ultra baja frecuencia, cuya relación de ganancias y pérdidas es muy alta, generalmente alcanzando entre cuatro y cinco veces, o incluso más. Más importante aún, esta estrategia también tiene una tasa de éxito excepcional, que supera el 80%.

Al revisar mis experiencias de trading pasadas, solo he experimentado dos pérdidas. La primera fue el 19 de mayo de 2021, donde la pérdida se debió principalmente a problemas de mentalidad, no al sistema de trading. La segunda pérdida fue relativamente pequeña, aproximadamente entre el 5% y el 8%. Si se considera desde el punto más alto del trading, y teniendo en cuenta que convertí parte de mis Bitcoin en otros activos en ese momento, el total de la pérdida fue de alrededor del 15%.

En general, esta estrategia de trading de activos de ultra baja frecuencia, alta tasa de éxito y alta relación de ganancias y pérdidas, al reducir el riesgo de operaciones frecuentes, optimiza la eficiencia del uso de capital y también evita efectivamente grandes retrocesos. Aunque las oportunidades de trading son pocas, la relación riesgo-recompensa de cada operación es muy ideal; a largo plazo, la estabilidad y sostenibilidad de esta estrategia se ha demostrado.

En el trading, todos a menudo esperan poder aprovechar nuevamente esas oportunidades de alta relación de ganancias y pérdidas y alta tasa de éxito, especialmente después de haber ganado bastante dinero en el último año. Algunos me preguntan si todavía hay oportunidades para ganar tanto dinero. Esta pregunta es en realidad muy simple, pero la respuesta no es tan optimista.

Oportunidades como estas ciertamente existen, pero no aparecen con frecuencia. Quizás necesitemos esperar medio año, o incluso más, para encontrar oportunidades similares. Incluso si el mercado podría volver a subir, la clave es si puedes aprovecharlo de una manera sólida y de alta certeza. La tasa de éxito de cada aumento no es la misma, por lo que puede ser crucial que puedas aprovechar cada oportunidad eficazmente.

 

Gestión de posiciones

En el mercado de trading, la gestión de posiciones es crucial. Especialmente cuando aplicamos la fórmula de Kelly, esto se vuelve aún más evidente. Aunque no entraré en detalles sobre la derivación de la fórmula de Kelly aquí, entender su concepto central es esencial para optimizar la estrategia de trading. El objetivo de la fórmula de Kelly es ayudar a los traders a encontrar la proporción óptima de posiciones sin aumentar el riesgo.

Diferencia entre monto de posición y monto de stop loss

Primero, debemos aclarar dos conceptos: el monto de la posición y el monto del stop loss. Muchas personas confunden ambos, pero en la práctica tienen significados diferentes. Lo que varía en el proceso de trading es el monto de la posición, mientras que el monto del stop loss es relativamente fijo.

Por ejemplo, si tienes un capital pequeño y esperas obtener grandes ganancias a corto plazo, aumentar la posición puede ser una elección que debas hacer. Para cuentas con poco capital, dado que tienes otras fuentes de ingresos (como salarios), las pérdidas pueden ser compensadas de otras maneras, por lo que puedes aceptar posiciones más grandes. Sin embargo, cuando se trata de grandes sumas, la presión psicológica de las pérdidas aumentará exponencialmente.

Cálculo real de posiciones y stop loss

Supongamos que tienes un capital total de 10,000 dólares; en este caso, podrías invertir 4,000 dólares en la plataforma de trading, estableciendo un stop loss del 5%. Si en una operación tu proporción de stop loss es del 4.32%, necesitarás calcular cuánto capital deberías invertir para alcanzar tu máxima pérdida planificada. Por ejemplo, si planeas perder un máximo de 500 dólares en esta operación, al dividir 500 dólares entre el 4.32% de stop loss, obtendrás la cantidad de posición a abrir.

Supongamos que en otra operación tu stop loss es solo del 1.7%. Aplicando el mismo método de cálculo, descubrirás que la cantidad a abrir en esta operación es significativamente mayor y que el peso de la posición de esta operación supera con creces la de operaciones anteriores. Pero sin importar el tamaño de la posición, tu monto de stop loss sigue siendo de 500 dólares; esta es la esencia de la aplicación de la fórmula de Kelly.

Muchos traders pueden malinterpretar que un bajo porcentaje de stop loss permite aumentar la posición; en realidad, esta es una confusión. Se puede aumentar la posición en situaciones de bajo riesgo, pero eso no significa que puedas aumentar la posición a voluntad. Por el contrario, necesitas calcular la mejor cantidad de posición antes de cada operación, para proteger al máximo tu capital.

Resumen

La clave de la gestión de posiciones radica en calcular cuidadosamente la posición antes de cada operación. Necesitas aclarar cuál es tu máxima pérdida tolerable y luego dividir esa cantidad por la proporción de stop loss de la operación para obtener el monto final de la operación. De esta manera, no solo puedes controlar mejor el riesgo, sino que también puedes mantener ganancias estables en el trading a largo plazo.

Como siempre digo, la habilidad determina la pérdida, la suerte determina la ganancia. A través de una gestión adecuada de posiciones, puedes asegurarte de estar en una posición invulnerable incluso en medio de fluctuaciones del mercado.

Cómo revisar

En el trading, la revisión es un paso clave para mejorar las habilidades de trading. Aunque algunas personas creen que se puede dominar la lógica del mercado tras años de observación, en realidad, la revisión puede acelerar este proceso y ayudarnos a captar las tendencias del mercado con mayor precisión. Entonces, ¿cómo se puede revisar de manera efectiva?

Dos métodos de revisión: cuantificación de datos y reproducción manual

La revisión principal tiene dos métodos: revisión cuantitativa de datos y reproducción manual de tendencias históricas.

  1. Revisión cuantitativa de datos

    1. La revisión cuantitativa de datos consiste en importar datos de tendencias históricas (como puntos altos y bajos, volatilidad, volumen, etc.) a un programa, y a través de estadísticas, obtener diversas probabilidades. La ventaja de este método radica en que sus resultados estadísticos son más precisos, lo que te permite conocer claramente la magnitud de cada retroceso y la probabilidad de un aumento posterior. Sin embargo, la desventaja de la revisión cuantitativa es que es difícil cultivar el sentido del mercado del trader, es decir, la comprensión intuitiva de las fluctuaciones del mercado.

  1. Reproducción manual de tendencias históricas

    1. La revisión manual es un método relativamente tradicional, es decir, revisar las tendencias históricas. Aunque este método consume mucho tiempo y es propenso a errores inductivos debido a juicios subjetivos, ayuda a cultivar el sentido del mercado del trader. A través de una gran cantidad de revisiones manuales, podrás sentir más intuitivamente las fluctuaciones del mercado y gradualmente formar un juicio agudo sobre la tendencia del mercado.

La importancia de una revisión correcta

La revisión manual, aunque parece torpe, realmente ayuda a los traders a establecer una comprensión profunda del mercado. Especialmente durante la revisión, un error común que los traders suelen cometer es malinterpretar las señales de los indicadores técnicos. Por ejemplo, muchos principiantes tienden a comprar en cruces dorados y a vender en cruces mortales, pero en realidad, muchas veces cuando aparece un cruce dorado, el mercado ya ha subido durante un tiempo, y en la operación real, puede que ya hayas perdido la mejor oportunidad de entrada.

Por lo tanto, una revisión correcta requiere que el trader analice cuidadosamente cada señal histórica, no solo prestando atención a la señal en sí, sino también al entorno del mercado cuando aparece la señal. A través de múltiples revisiones, podrás cultivar gradualmente las estrategias de operación correctas en diferentes entornos de mercado.

Cómo lidiar con la mentalidad de 'si lo hubiera sabido antes'

En el trading, muchas personas después de un gran aumento o caída en el mercado a menudo se arrepienten de no haber operado a tiempo, generando pensamientos de 'si lo hubiera sabido antes...'. Esta mentalidad es muy común, pero también es un obstáculo que los traders deben superar.

Para lidiar con esta mentalidad, puedes intentar los siguientes métodos:

  1. Validación en tiempo real

    1. Puedes utilizar una cuenta pequeña (por ejemplo, 100 dólares o 1,000 dólares) para operar en el mercado real y así validar tu capacidad de juicio en condiciones de mercado específicas. Cuando sientes que el mercado va a subir, abre una posición larga de inmediato; cuando sientes que el mercado va a bajar, abre una posición corta de inmediato. Después de 10 a 20 operaciones, podrás comprender claramente la precisión de tu 'sentido'.

  1. Deshacerse de la mentalidad de 'si lo hubiera sabido antes'

    1. A través de datos de trading reales, puedes analizar racionalmente tus operaciones y evitar arrepentimientos después de los hechos. En el trading, lo importante no es 'si lo hubiera sabido antes', sino si el análisis y la decisión antes de cada operación son suficientes. Necesitas creer que a través de pruebas repetidas en el mercado real y el entrenamiento de revisión, eventualmente encontrarás una estrategia de trading que se adapte a ti, en lugar de depender de una sensación momentánea.

Conclusión

Ya sea en la revisión o al enfrentar la mentalidad de 'si lo hubiera sabido antes', la clave radica en validar tus estrategias de trading a través de la práctica y los datos. A través de revisiones constantes, puedes cultivar gradualmente una sensibilidad hacia el mercado, lo que te permitirá tomar decisiones de trading más racionales. Y al enfrentar fluctuaciones del mercado, el análisis racional y la experiencia práctica te ayudarán a liberarte de la emoción del arrepentimiento y, en realidad, a realizar operaciones estables.

————— ♦ —————

Escribir no es fácil, sígueme en mi vida en B Circle para aprender más sobre web3. ¡No olvides dar me gusta y compartir!