Le modèle Black-Scholes est un modèle mathématique pour la tarification des dérivés d'options. Le prix de l'option est déterminé par le prix acheteur actuel (S), le prix d'exercice (K), le délai jusqu'à l'expiration (T), la volatilité du marché (𝛔) et le risque. gratuit L'impact du taux d'intérêt (r), sur la base des variables ci-dessus, le prix de l'option est divisé en valeur intrinsèque (valeur endogène) et valeur extrinsèque (valeur exogène)...#ETH #crypto2023 #whycrypto