#ArbitrageTradingStrategy #ArbitrageTradingStrategy revient autour de l'achat et de la vente simultanés d'un actif sur différents marchés afin de tirer profit d'une disparité de prix temporaire. Le principe fondamental est simple : si un actif (comme une action, une devise ou une cryptomonnaie) est coté à un prix légèrement inférieur sur une bourse qu'il ne l'est sur une autre, un arbitrageur peut acheter simultanément où il est moins cher et vendre où il est plus cher. La différence, déduction faite des frais de transaction, constitue un profit sans risque.

Cette stratégie repose sur des inefficacités du marché, souvent éphémères et nécessitant une vitesse incroyable pour être exploitées. Les progrès technologiques, notamment les algorithmes de trading à haute fréquence, ont rendu les opportunités d'arbitrage traditionnelles extrêmement étroites et de courte durée. Différentes formes existent, notamment l'arbitrage spatial (entre différentes bourses), l'arbitrage triangulaire (entre trois devises différentes) et l'arbitrage statistique (utilisant des modèles complexes pour identifier les déséquilibres de prix). Bien que théoriquement à faible risque, un arbitrage réussi exige des systèmes d'exécution solides, une latence réduite et un déploiement efficace du capital. La vigilance constante des arbitrageurs contribue à l'efficacité du marché en corrigeant rapidement les disparités de prix, assurant ainsi que les actifs soient cotés à des prix similaires sur toutes les places.