#ArbitrageTradingStrateg

Les stratégies d'**arbitrage** visent des gains sans risque en exploitant des différences de prix temporaires dans des **actifs identiques ou équivalents** sur différents marchés ou formes. Elles nécessitent une **vitesse extrême**, des coûts faibles et une technologie avancée.

**Principaux types :**

1. **Triangulaire :** Tire parti des écarts dans les paires de devises (ex. EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY).

2. **Statistique :** Utilise des modèles quantitatifs pour identifier des déviations par rapport aux valeurs historiques (paires d'actions, futures).

3. **Actifs liés :** Opère des divergences entre des actifs à forte corrélation (ex. or vs. minières, ETFs vs. leurs composants).

**Clés :**

- **Rendements faibles :** Les gains par opération sont minimes ; on compense par le volume.

- **Compétitivité :** Les algorithmes HFT dominent, réduisant les opportunités.

- **Risques cachés :** Une exécution imparfaite, des coûts de transaction ou des fluctuations brusques peuvent entraîner des pertes.

⚠️ Aujourd'hui, l'arbitrage pur est rare ; la plupart des stratèges combinent analyse statistique et gestion des risques.