#ArbitrageTradingStrategy Le trading d'arbitrage exploite les écarts de prix pour le même actif sur différents marchés ou formes. Le principe de base consiste à acheter simultanément à bas prix et à vendre à prix élevé pour capturer un profit sans risque. Par exemple, si le Bitcoin se négocie à 60 000 $ sur l'Exchange A et à 60 050 $ sur l'Exchange B, un arbitrageur achète sur A et vend sur B, réalisant un bénéfice de 50 $ par coin (moins les frais).

Cette stratégie repose sur la rapidité, des algorithmes sophistiqués et un accès à faible latence aux données du marché. Les types courants incluent l'arbitrage spatial (géographique), triangulaire (échange de devises) et statistique. Bien que cela semble sans risque, les risques d'exécution tels que le glissement, les coûts de transaction et la convergence rapide des prix peuvent éroder les bénéfices, rendant une mise en œuvre efficace cruciale.