#ArbitrageTradingStrategy Le trading d'arbitrage est une stratégie qui exploite les différences de prix du même actif sur différents marchés ou plateformes pour générer un profit sans risque ou à faible risque. Dans le domaine des cryptomonnaies, l'arbitrage se produit généralement lorsqu'une pièce comme le Bitcoin est légèrement plus chère sur une bourse que sur une autre. Un trader peut acheter à bas prix sur une bourse et vendre à prix élevé sur une autre, capturant l'écart de prix comme profit.

Il existe différentes formes d'arbitrage, y compris l'*arbitrage spatial* (entre les bourses), l'*arbitrage triangulaire* (au sein de la même bourse à travers des paires de devises), et l'*arbitrage statistique* (utilisant des modèles quantitatifs pour trouver des inefficacités de prix). Le trading d'arbitrage réussi nécessite une exécution rapide, de faibles frais de transaction, et souvent, l'utilisation de bots pour capitaliser sur des opportunités éphémères.

Bien que théoriquement à faible risque, l'arbitrage présente des défis tels que des délais de retrait, des glissements, et des problèmes réglementaires ou KYC entre les plateformes. Néanmoins, il reste une stratégie populaire parmi les traders avancés recherchant des gains constants à petite marge sans se fier à la direction du marché.