#ArbitrageTradingStrategy Une stratégie de trading d'arbitrage exploite les différences de prix du même actif sur différents marchés ou bourses. Les traders achètent l'actif lorsqu'il est sous-évalué et le vendent simultanément lorsqu'il est surévalué, verrouillant ainsi un profit sans risque. Cette stratégie nécessite une exécution rapide, des coûts de transaction minimaux et un accès à plusieurs marchés. Les types courants incluent l'arbitrage spatial (entre les bourses), l'arbitrage statistique (basé sur la réversion à la moyenne) et l'arbitrage triangulaire (impliquant des paires de devises). Avec l'essor du trading algorithmique et des plateformes haute fréquence, les opportunités d'arbitrage sont désormais souvent éphémères. Un trading d'arbitrage réussi exige une infrastructure technique solide et une analyse des données en temps réel pour capitaliser sur les inefficacités de prix fugaces.