#ArbitrageTradingStrategy Le trading d'arbitrage est une stratégie qui exploite les différences de prix du même actif sur différents marchés ou bourses pour réaliser un profit sans risque. Par exemple, si le Bitcoin est moins cher sur la Bourse A et plus cher sur la Bourse B, un trader achète sur A et vend sur B, empochant la différence. Les types d'arbitrage incluent l'arbitrage spatial, triangulaire (entre les paires de devises) et l'arbitrage statistique. Cette stratégie nécessite une exécution rapide, une forte liquidité et de faibles frais de transaction. Bien que considérée comme à faible risque, les opportunités d'arbitrage sont éphémères et souvent exploitées par des bots. Les traders doivent agir rapidement et gérer les risques potentiels tels que les retards de transfert, le glissement ou les changements de prix soudains.