Pourquoi le marché se retournait-il toujours après que je sois sorti ?
Je n'ai pas perdu d'argent parce que j'avais tort - je l'ai perdu parce que j'étais visible.
Au début, je pensais que j'affinais une stratégie. Stops serrés, entrées fortes, configurations de manuel. Mais ensuite est venu ce rythme obsédant : j'entrais avec conviction… et juste avant que le mouvement ne commence, j'étais éjecté au centime près. Cela se produisait trop souvent pour être ignoré. Et cela se retournait toujours juste après moi, comme si quelqu'un - ou quelque chose - m'observait. J'ai réalisé que je ne tradais pas dans un vide. J'étais cartographié.
Plus j'étudiais les carnets de commandes, les cartes de chaleur et les flux algorithmiques, plus cela devenait clair : mes points de décision n'étaient pas cachés - ils étaient récoltés. Ces systèmes n'attendent pas le prix ; ils le provoquent. Ils ne poursuivent pas la tendance - ils créent l'illusion d'une, juste assez longtemps pour exploiter la précision émotionnelle. Mon stop-loss n'était jamais sûr ; c'était des données.
Ce n'était pas un marché construit sur le risque et la récompense. C'était une tension ingénierie, méticuleusement conçue pour extraire des réactions prévisibles. Je n'avais pas tort - j'étais lisible.
Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de trader comme un participant… et j'ai commencé à penser comme une proie.
