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La plupart des traders poursuivent les chandeliers ; les professionnels tradent autour de l'endroit où la majeure partie de l'argent a réellement bougé. C'est pourquoi le VWAP et ses retests dominent la direction intrajournalière lorsqu'ils sont combinés avec les niveaux hebdomadaires et la structure de la plage d'ouverture. Utilisez ce manuel amélioré, conscient du volume, pour transformer des sessions bruyantes en transactions à haute probabilité.
Pourquoi le VWAP est important dans la crypto
Le VWAP est le « prix juste » pondéré par le volume du jour, donc les grandes commandes gravitent vers lui, ce qui en fait un puissant support/résistance dynamique sur des paires liquides comme BTC/ETH.
Dans les marchés 24/7, traiter le réinitialisation quotidienne à une session fixe (par exemple, minuit UTC) maintient les signaux cohérents ; VWAP ancré à partir des hauts/bas de swing majeurs ajoute un contexte à plus long terme.
Long au-dessus de VWAP et court en dessous n'est pas une règle de foi—c'est un filtre de biais qui aligne les transactions avec là où le volume est d'accord, améliorant la qualité d'entrée.
Configuration graphique en 2 minutes
Tracer le VWAP quotidien et éventuellement ±1 bande ; ajouter le haut/le bas de la semaine dernière (WLH/WLL) pour le biais et la plage d'ouverture (les 60 premières minutes) pour la structure.
Ancrer les VWAP secondaires à partir de l'ouverture de la semaine et du dernier swing majeur pour cartographier les corridors de valeur réels pour les retraits et les squeezes.
Deux transactions A+ seulement
VWAP Casser et se garer (tendance)
Déclencheur : Le prix se ferme au-dessus de VWAP et de la haute OR, puis reteste la confluence VWAP/OR et se maintient avec un creux plus élevé.
Entrée : Après la fermeture de maintien ; jamais en milieu de mèche pour éviter le glissement.
Arrêt : En dessous du bas de retest ; suivre sous 4h ou les creux intrajournaliers une fois que TP1 est atteint.
Objectifs : TP1 = hauteur de la plage d'ouverture ajoutée à la rupture ; TP2 = prochain niveau hebdomadaire ou bande VWAP ancrée.
Réversion VWAP depuis les extrêmes
Contexte : Le prix s'étend de 3 à 5 % au-delà de VWAP lors d'une journée volatile, s'arrête et revient vers VWAP avec du volume—zone classique de retour.
Déclencheur : Retour à l'intérieur de la bande d'extension → le premier recul échoue à faire un nouveau haut/bas → entrer vers VWAP.
Arrêt/Objectifs : Arrêt au-delà de la mèche d'extension ; TP1 = toucher VWAP, TP2 = opposé OU bord si la largeur est faible.
Filtre de régime et de largeur
Jours de tendance : Favoriser Casser et se garer uniquement lorsque les leaders se maintiennent au-dessus de WLH et que le prix reste au-dessus de VWAP après le retest.
Jours de plage : Favoriser les jeux de réversion vers VWAP et la ligne médiane OR ; les configurations de tendance nécessitent une confirmation supplémentaire.
Évitez les altcoins peu liquides où un ordre fausse VWAP ; restez sur des noms à haute liquidité où le benchmark est fiable.
Règles de risque qui protègent la semaine
Risque par transaction ≤0,5 % et portefeuille ≤1 %/jour ; deux invalidations dans une session → arrêter le trading.
Ne jamais élargir les arrêts ; réduire la taille si l'arrêt de structure est large en raison de la volatilité.
Sauter les transactions lorsque le financement/l'afflux de foule apparaît avant confirmation ; les entrées encombrées échouent plus souvent.
Copier/coller la liste de contrôle
Biais : Au-dessus/en dessous de WLH/WLL ? __ | Emplacement VWAP ? __
Configuration : Casser et se garer / Réversion ? __
ORH/ORL : __ | VWAP ancrés en jeu : __
Déclencheur d'entrée : Fermer → Retester → Tenir à __
Arrêt : __ | TP1 (hauteur OR) : __ | TP2 (hebdomadaire/AVWAP) : __
Abandonner si : Retour à l'intérieur
OU après rupture ou échec de toucher VWAP sur le plan de réversion. __
