“Ma stratégie de trading quantitatif est rentable en backtesting, mais je perds dès que je suis en réel ?” En réalité, la véritable difficulté du trading quantitatif ne réside pas dans "l'écriture de stratégies", mais dans "l'exécution en temps réel". Voici un résumé des endroits les plus courants où l'on se trompe 👇
❌ 1. Ne pas prendre en compte les frais de transaction
Beaucoup de débutants ne regardent que les gains ou pertes de la stratégie, ignorant les frais (taux Maker/Taker).
Résultat : ce qui devait être un léger profit se transforme en perte après déduction des frais.
➡️ Surtout pour des stratégies de trading à haute fréquence, de grid ou DCA
➡️ Les frais peuvent être plus élevés que vos gains
❌ 2. Les paramètres de la stratégie ne sont bons que dans un marché unique
Beaucoup de gens passent beaucoup de temps à ajuster les paramètres, rendant la stratégie "adaptée uniquement aux marchés passés". Dès que le marché change, la stratégie devient immédiatement inefficace. Cela s'appelle : surajustement.
✔️ Avant de rédiger une stratégie, il faut évaluer les tendances du marché à l'avance
✔️ Les résultats de backtesting qui ne montrent qu'une période de gains sont une arnaque
❌ 3. Pas de répartition des fonds, tout dans un seul investissement est trop risqué
Le trading quantitatif n'est pas comme jouer à la loterie, ne mettez pas tous vos fonds dans une stratégie simplement parce que le backtesting est bon.
Problèmes possibles : pertes continues → explosion de l'état d'esprit, retournement du marché → liquidation
Conseils :
✔️ Diversifiez avec plusieurs stratégies pour éviter les pannes ponctuelles
✔️ Réservez 30–50 % de fonds sécurisés
❌ 4. Erreurs en temps réel, pannes d'interface des échanges
C'est le piège le plus réel :
API déconnectée, erreurs de limite de fréquence, ordres non exécutés, stratégie inachevée, pannes d'échange (très réel 😅).
Vous pourriez penser que c'est la stratégie qui perd de l'argent, mais en réalité, c'est un "faux déficit" causé par des problèmes techniques.
Conseils :
✔️ Utilisez des échanges fiables
✔️ Surveillez en permanence l'état de la stratégie
✔️ Privilégiez les outils automatisés (comme Arcane AI), plutôt que d'écrire vous-même des scripts. Arcane AI est déjà connecté aux échanges réels de BN et Aster DEX, venez essayer et donner votre avis 🚀