Aujourd'hui, je me permets de partager la stratégie que j'applique pour le trading de bots, cela sera un peu technique, j'espère recevoir vos partages et suggestions pour m'améliorer.
Équilibre de Nash, c'est une stratégie peu mentionnée, mais selon mon expérience personnelle, elle fonctionne assez bien pour le Spot et les Futures avec un faible effet de levier. Je l'ai appliquée continuellement le mois dernier et les profits sont relativement stables (NFA).
Idée centrale :
Dans la théorie des jeux, l'équilibre de Nash est un état où tous les joueurs agissent de manière « rationnelle » et aucun n'a d'incitation à changer de stratégie. Le marché des crypto-monnaies est rarement en équilibre durable — il est constamment déséquilibré en raison du funding, de la psychologie de masse, du basis, de la volatilité de l'OI…
👉 Mon objectif : quantifier le niveau de « déséquilibre » puis exploiter selon deux modes :
Contrarian : un écart trop important d'un seul côté → entrer en position opposée pour profiter de la réversion à la moyenne.
Momentum : un écart modéré mais avec une tendance claire → suivre la tendance, rester discipliné dans la gestion du risque.
Indice EDI (Indice de Déviation d'Équilibre)
J'ai combiné plusieurs sources pour créer un seul indicateur :
Funding 8h (z-score) & ratio compte Long/Short (z-score) : mesurent la psychologie et le levier de la foule.
Changement de l'Open Interest (z-score) : mesure une chaleur soudaine du marché.
Déséquilibre du book d'ordres (micro) : déséquilibre entre l'offre et la demande au sommet du book.
Basis & pente du basis : écart entre le prix mark et le prix index, ainsi que sa pente dans le temps.
(Optionnel) Signal de wick/liquidation + momentum BTC pour ajuster le bruit.
Cela permet de construire l'EDI :
EDI élevé + la foule fortement inclinée d'un côté → privilégier le Contrarian.
EDI moyen + momentum clair → privilégier le Momentum.
Règles d'entrée/sortie de position (résumé) :
Entrée en position : placer un ordre limit post-only avec offset (moins de décalage de prix), ne faire de scale-in que lors d'un pullback et d'une amélioration de l'EDI (pas de FOMO).
SL/TP selon l'ATR :
SL ≈ ATR_MULT_SL × ATR, TP ≈ ATR_MULT_TP × ATR (selon la volatilité et le mode).
Stop trailing SOFT : suivre l'anchor, ajuster dynamiquement selon l'ATR et la tendance du marché.
Break-even : lorsque le profit est suffisamment élevé, ramener le SL à un niveau positif avec une marge (en bp).
TP partiel lorsque le marché est « plat » : si le marché reste plat suffisamment longtemps, prendre une partie du profit pour sécuriser les gains.
Disaster Stop : toujours avoir un STOP_MARKET de sécurité (selon le prix de liquidation ou un ATR élevé).
Gestion du risque & dimensionnement
Privilégier un levier faible (réduction du stress et du risque extrême).
Risque par transaction d'environ 10 à 15 % du budget de risque (pas du capital du compte).
Le mode Hedge permet une gestion indépendante des positions LONG/SHORT, évitant les conflits entre elles.
Plafonnement du notional/marge pour éviter l'abus de capital en cas de hausse anormale de la volatilité.
Les crypto-monnaies sont sujettes à des déséquilibres → l'EDI capte de nombreuses phases de réversion à la moyenne et de breakout nets.
Un levier faible aide à maintenir la position quand l'EDI est perturbé, tout en optimisant le rapport risque/rendement avec un trailing flexible.
Le mois dernier, j'ai fait fonctionner un bot de trading selon cette stratégie et les profits ont été assez stables (3 % pour le spot et 20 % pour les fonctions). Comme mon capital n'est pas important, j'ai choisi le chemin le moins risqué. Vous pouvez consulter d'autres positions dans le profil du leader ici :
SOCO
NFA. Faites vos propres recherches. Gérez d'abord le risque, les profits viendront ensuite.
