Le vendredi devrait être le plus grand « jour des sorcières » jamais enregistré, avec environ 7,1 billions de dollars d'options sur des actions, des ETF et des indices arrivant à expiration, selon les stratèges de Citigroup.
Les « jours des sorcières » se produisent trimestriellement lorsque plusieurs dérivés expirent en même temps. Ils sont souvent liés à la volatilité du marché alors que les traders ajustent ou renouvellent des positions.
Cependant, Citi note que la volatilité est généralement inférieure à ce que l'on craint, sauf pendant des périodes inhabituelles telles que la montée du trading liée à la pandémie.
