Comment transformer ces « distributions de risque apparemment avancées, philosophie de l'arrêt des pertes, avantage probabiliste »,

Réellement intégrer un système de trading si simple qu'un « idiot » pourrait l'appliquer, et ne pas le suivre entraînerait une douleur immédiate.

En suivant une structure en trois niveaux, assurez-vous de vraiment « savoir l'utiliser » :

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Première couche : traduire le graphique et la théorie en langage simple (démystification cognitive)

I. Arrêter ses pertes n'a pas pour but de perdre un peu moins, mais de changer la structure de « probabilité de faillite » que vous affronterez toute votre vie.

Ce n'est pas « contrôler le drawdown »,

C'est remplacer le risque de mort illimité par une perte limitée et supportable.

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II. Où se situent les malentendus traditionnels ?

❌ La vision du monde des investisseurs individuels traditionnels

• Supposer que le prix suit une distribution normale

• Risque = Volatilité (amplitude de variation)

• Sentiment :

Ne pas couper les pertes = Tant que vous ne vendez pas, cela ne compte pas comme une perte

Erreur fatale :

• Le marché n'est pas une distribution normale

• Les événements extrêmes (cygnes noirs) sont la norme

• Effet de levier + Ne pas couper les pertes = Faillite inévitable au sens mathématique

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Trois, la véritable révélation de Taleb (point clé)

Le trading avec une coupe de pertes ≠ Moins de pertes

Mais plutôt :

Vous coupez activement ‘la queue gauche’

Transformer ‘des événements à faible probabilité de liquidation’

Transformer en ‘petites pertes fréquentes’.

C'est ce dont il est question dans le graphique :

• Risques extrêmes à gauche → Être ‘compressé’

• La qualité des probabilités → S'accumuler au point de coupure (que vous pouvez contrôler)

Vous ne supprimez pas le risque

Vous déplacez le risque à un niveau que vous pouvez accepter

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Quatre, une phrase extrêmement contre-intuitive (veuillez vous en souvenir)

Celui qui ne coupe pas ses pertes ne prend pas un plus grand risque,

Mais parier que ‘vous ne rencontrerez jamais de conditions extrêmes pendant votre vie’.

Et l'histoire vous a déjà dit :

Vous allez certainement rencontrer.

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Deuxième niveau : Transformer la ‘distribution mathématique’ en ‘principes de trading’

Ce que vous voulez maintenant, ce n'est pas de comprendre la théorie des probabilités

Mais ce sont trois principes ‘idiots’ qui peuvent être exécutés à plusieurs reprises

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Principe un : Le trading n'est pas de prédire la direction, mais de parier sur la structure

Ne demandez plus :

‘Hausse ou baisse ?’

Vous devriez poser trois questions :

1. Quelle est ma perte maximale ? (coupe de pertes)

2. Combien puis-je gagner en une fois ? (ratio gains/pertes)

3. Cette règle peut-elle être répétée des milliers de fois ?

La direction n'est qu'un déclencheur

La structure est le destin

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Principe deux : Couper les pertes = Votre seule variable certaine

Il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez contrôler sur le marché :

Combien seriez-vous prêt à payer pour ce jugement ?

Donc, l'ordre correct est toujours :

D'abord couper les pertes → Puis calculer la taille de la position → Enfin entrer sur le marché

Ceux qui agissent à l'envers, 100% sont des parieurs

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Principe trois : L'avantage à long terme vient de ‘ne pas mourir’

Tous les grands, institutions, quantitatifs que vous voyez :

Ce n'est pas le taux de réussite élevé

Mais plutôt :

• Survivre longtemps

• Probabilité de sortie extrêmement faible

• Être capable de supporter des échecs consécutifs

Seuls ceux qui peuvent échouer à plusieurs reprises et survivre ont le droit de parler de profits exorbitants.

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Troisième niveau : Compresser tout en un ‘système idiot’ (point clé)

Ce système ci-dessous, vous n'avez pas besoin de comprendre l'économie

Pas besoin de comprendre les nouvelles

Pas besoin de comprendre les cycles

Il suffit d'exécuter

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【Système de trading idiot v1.0】

Un, cadre temporel (réduire la dimension d'abord)

• Ne faire que :

5 minutes / 20 minutes (entrée par choc commun de 2 minutes)

• Ne pas toucher :

• Fluctuation instantanée des nouvelles

• 5 minutes avant et après les données majeures

👉 Raison :

À court terme = Mathématiques

À long terme = Nature humaine

Ce que vous voulez maintenant, c'est des mathématiques

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Deux, conditions d'entrée (très simple)

N'autoriser que deux situations à entrer sur le marché :

1. Identifier les retracements dans la tendance

2. Identifier la rotation aux marges de l'intervalle

Vous ne comprenez pas ?

Alors ne faites pas

Avoir une position nulle = Comportement de trading avancé

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Trois, règles de coupe de pertes (règles strictes)

Chaque ordre :

• Coupe fixe des pertes = 0,5%~1% des fonds du compte

• Exécution inconditionnelle

• Ne pas bouger

• Ne pas renforcer la position

Votre compte 2000U

👉 Une seule transaction ne peut pas perdre plus de 40U

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Quatre, calcul de la taille de la position (formalisé)

Taille de position = Perte acceptable ÷ Nombre de points de coupe

Pas sur un sentiment

Ce n'est pas ‘je pense que c'est stable’

C'est calculé

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Cinq, ratio gains/pertes (c'est le cœur)

N'autoriser que l'entrée :

• Ratio gains/pertes ≥ 2:1

Même si le taux de réussite n'est que de 40%

Vous pouvez aussi gagner de l'argent

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Six, fréquence de trading (contre la nature humaine)

• Au maximum 15 ordres par jour

• Perdre consécutivement 3 ordres → Arrêter pour la journée

• Gagner consécutivement 6 ordres → Arrêter pour la journée

👉 Empêcher les émotions de prendre le contrôle du système

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Sept, la seule ‘augmentation’ autorisée

Il n'y a qu'une seule situation où vous pouvez augmenter votre position :

Vous avez déjà effectué 100 transactions consécutives

Appliquer strictement les règles,

L'ensemble est un rendement positif

Sinon, toute position lourde est un pari

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Le passage le plus important (veuillez lire attentivement)

Le trading à court terme est mathématique, le trading à long terme est la nature humaine

Les traders qui survivent,

sont ceux qui utilisent d'abord les mathématiques pour vaincre la probabilité de faillite,

puis progressivement améliorer leur nature humaine.

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La vérité ultime

La faillite n'est pas due à une mauvaise direction,

Mais c'est parce que vous avez participé à un

C'est un jeu où ‘les erreurs ne sont pas autorisées’.

Coupe des pertes

Ce n'est pas de la timidité

C'est votre seul outil pour combattre le destin

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