Au début de la nouvelle année, tout est renouvelé.
Cette année, la cryptomonnaie n'a pas surpassé le marché boursier américain et le grand A, mais les amis de l'île ne doivent pas perdre confiance, cet océan bleu reste le paradis des alpha.
Aujourd'hui, faisons le point sur la tendance des données des options ETH de l'année passée, gagnons de manière claire et perdons de manière claire.
Regardons ces quatre indicateurs : IV, RV, skew et VRP, qui comparent principalement les périodes de 1 mois et de 3 mois, représentant respectivement le court terme et le long terme.
La tendance de l'IV reflète pleinement les caractéristiques de la volatilité et du retour à la moyenne, lorsqu'elle augmente, elle baisse, lorsqu'elle baisse, elle augmente, et les percées et les ruptures du court terme par rapport au long terme formeront une tendance prolongée pendant un certain temps, une volatilité IV très favorable au trading.
La tendance du RV est relativement plus large, sans un retour à la moyenne aussi évident que celui de l'IV. Le mouvement de la grande tendance montre également que la volatilité converge progressivement.
La tendance du skew s'aligne dans une certaine mesure avec celle des prix au comptant. C'est une tendance de hausse rapide à court terme, suivie d'une baisse lente à long terme.
La tendance du VRP choisit une période de 7 jours, où la surface totale des valeurs négatives est plus grande, et les valeurs positives sont plus petites, reflétant également la situation difficile des vendeurs. Au cours de l'année dernière, la volatilité à court terme du RV a dépassé l'ampleur de l'IV.
L'année dernière, le taureau est venu, puis est parti loin.
En ce début d'année, les traders d'options pourraient être confrontés à une tendance IV plus sévère.
Je souhaite à tous de devenir des amis du temps, en passant du prix de transaction au temps de transaction et à la volatilité de transaction, devenant ainsi un véritable trader d'options mature !
Bonne année !
