Analyse algorithmique de couverture et des métadonnées COT
En 2025, le signal a été détecté dans le désaccord entre l'évolution des prix au comptant et la volatilité implicite. Ma stratégie s'est orientée vers l'audit des métadonnées CME « Engagement des traders » (COT), en particulier le suivi de l'écart entre l'exposition longue des « Gestionnaires d'actifs » et la couverture à court des « Fonds à effet de levier ».
En surveillant les ratios Put/Call $BTC ainsi que ces empreintes institutionnelles, j'ai identifié un changement sophistiqué dans la structure du marché : les entités institutionnelles ne quittaient pas le marché pendant les baisses du quatrième trimestre ; elles utilisaient le marché des options pour encadrer leurs risques tout en maintenant une position nette longue. Ce passage d'une vente réactive à une couverture programmée confirme que les produits dérivés cryptographiques se sont transformés en une classe d'actifs institutionnels de haute fidélité. Tandis que les particuliers suivaient les bougies, je suivais les stratégies neutres en gamma de l'argent intelligent. La patience fondée sur les données reste l'avantage ultime face à l'émotion à haute fréquence. #2025withBinance 🏛️📊
