Berikut adalah strategi “menembus tren + konfirmasi momentum” yang cocok untuk perdagangan intraday, kombinasi teknik $Kona
Satu, logika inti strategi
Memanfaatkan efek momentum saat tren sementara menembus level kunci, menangkap peluang fluktuasi cepat intraday, sambil memfilter sinyal palsu melalui indikator untuk mengendalikan risiko.
Dua, pasar dan siklus waktu yang sesuai
1. Pemilihan pasar:
- Jenis dengan likuiditas tinggi (seperti komponen saham A-share indeks CSI 300, pasangan mata uang forex langsung, futures emas/minyak mentah, dll.), hindari instrumen dengan volume perdagangan rendah atau volatilitas abnormal.
2. Siklus waktu:
- Grafik utama: K线 15 menit (mengamati tren jangka pendek)
- Bantu: K线 1 jam (konfirmasi arah jangka menengah, memastikan perdagangan intraday sejalan dengan tren jangka besar)
Tiga, indikator dan sinyal kunci
1. Konfirmasi tren (grafik 1 jam):
- Rata-rata bergerak (MA): MA periode 20 (menilai tren jangka pendek), jika harga berada di atas MA, dianggap bullish; jika di bawah, bearish.
2. Sinyal terobosan (grafik 15 menit):
- Level kunci: Titik tinggi dan rendah intraday (atau harga penutupan hari perdagangan sebelumnya, titik tinggi dan rendah yang terbentuk dalam 30 menit pagi).
- Volume perdagangan: saat menembus, volume transaksi harus meningkat lebih dari 50% dibandingkan rata-rata 5 K线 sebelumnya (konfirmasi momentum).
3. Penyaringan momentum:
- RSI (14): Saat terobosan, RSI di atas 50 dan naik (terobosan bullish), atau di bawah 50 dan turun (terobosan bearish), hindari terobosan palsu di area overbought dan oversold.
Empat, langkah-langkah perdagangan
1. Persiapan pagi (9:30-10:00, sebagai contoh A-share)
- Tandai harga penutupan hari perdagangan sebelumnya, titik tertinggi (H) dan terendah (L) yang terbentuk dalam 30 menit pagi, sebagai level terobosan kunci intraday.
- Konfirmasi tren grafik 1 jam: Jika harga berada di atas 20MA, fokus pada membeli saat turun; jika di bawah, fokus pada menjual saat naik.
2. Aturan masuk
- Terobosan bullish:
- Harga menembus titik tinggi pagi H, dan tren grafik 1 jam naik, sementara RSI 15 menit>50.
- Titik masuk: Setelah terobosan, tarik kembali dekat H (konfirmasi dukungan efektif), atau langsung pasang order saat terobosan.
- Terobosan bearish:
- Harga menembus titik rendah pagi L, dan tren grafik 1 jam turun, sementara RSI 15 menit<50.
- Titik masuk: Setelah terobosan, tarik kembali dekat L (konfirmasi tekanan efektif), atau langsung pasang order saat terobosan.
3. Stop loss dan take profit
- Stop loss: jika terobosan gagal (misalnya, setelah terobosan bullish kembali ke bawah H, atau terobosan bearish rebound ke atas L), tempatkan stop loss di level terobosan dengan 1-2 unit fluktuasi minimum (misalnya, untuk saham 0,5%, untuk forex 10-20 poin).
- Ambil untung:
- Target 1: Dekat dengan high/low intraday (atau harga penutupan kemarin), sekitar 1-2 kali ruang stop loss.
- Stop loss dinamis: Setelah mendapatkan keuntungan, pindahkan stop loss ke harga pokok, atau gunakan rata-rata bergerak (seperti MA periode 5) untuk melacak stop loss, tutup posisi jika jatuh di bawah.
4. Manajemen posisi
- Risiko per transaksi tidak melebihi 1-2% dari total modal (misalnya, modal 100.000 yuan, jika stop loss 500 yuan, posisi ≤ 50.000 yuan).
- Pembatasan jumlah transaksi intraday: tidak lebih dari 3 kali, hindari perdagangan berlebihan.
Lima, hal-hal yang perlu diperhatikan
1. Hindari kondisi ekstrem:
- Sebelum dan setelah publikasi data penting (seperti non-farm, keputusan suku bunga bank sentral), volatilitas yang tiba-tiba dapat menyebabkan palsu menembus, disarankan untuk menunggu.
2. Disiplin diutamakan:
- Eksekusi stop loss dan take profit secara ketat, tidak melawan posisi, tidak mengejar lonjakan dan penurunan harga, jika setelah terobosan belum mencapai target tetapi pergerakan melambat (volume menurun, indikator divergen), bisa tutup posisi lebih awal.
3. Optimasi ulasan:
- Catat tingkat keberhasilan sinyal perdagangan dan rasio untung/rugi harian, sesuaikan ambang terobosan dan parameter indikator untuk berbagai varietas (misalnya, untuk jenis futures dapat melonggarkan ambang fluktuasi).
Enam, kelebihan dan kekurangan strategi
- Keuntungan:
- Memanfaatkan volatilitas pagi untuk menangkap peluang, sesuai dengan karakteristik perdagangan intraday “cepat dan singkat”.
- Mengkombinasikan tren multi-siklus dan indikator momentum, menyaring terobosan yang tidak efektif, meningkatkan tingkat kemenangan.
- Kekurangan:
- Dalam kondisi bergejolak, stop loss mungkin sering terpicu, perlu dikombinasikan dengan strategi menunggu saat fluktuasi rentang (misalnya, tidak berdagang saat harga berfluktuasi sempit di dalam rentang H-L).
Contoh (mengambil salah satu saham aktif A-share sebagai contoh)
- Titik tinggi 30 menit pagi terbentuk pada 10,5 yuan, titik rendah 10,0 yuan, harga grafik 1 jam berada di atas 20MA (tren naik).
- Jika harga menembus 10,5 yuan, volume perdagangan meningkat, RSI=60, masuk untuk membeli, stop loss di 10,4 yuan (jika jatuh di bawah level terobosan), target take profit di 10,8 yuan (titik tertinggi hari sebelumnya).
- Jika setelah terobosan kembali ke bawah 10,4 yuan, stop loss keluar, tidak lagi berdagang instrumen tersebut pada hari itu.