⚡Ketiadaan hedging: Bagaimana laporan CPI merusak portofolio
Kasus 16 Juli 2025:
CPI ↗️ hingga 3.7% → $BTC jatuh 7% dalam satu jam → trader long kehilangan $1.2 miliar 9.
Pendekatan yang benar:
Sebelum CPI: 50% portofolio dalam $USDe (Ethena) → APY 12% + perlindungan dari inflasi 9.
Opsi: Membeli PUT pada S&P 500 24 jam sebelum rilis.
Rumus hedging:
📌 Ukuran hedging = (Volatilitas aset × 2) / Korelasi dengan VIX
Contoh: Untuk $ETH dengan volatilitas 80% → hedging 40% portofolio.
#CPIWars #HedgingStrategi #VolatilityWarning $ETH
ETH
2,908.34
-1.13%