Analisis Hedging Algoritmik & Metadata COT

Pada tahun 2025, sinyal ditemukan dari pemisahan antara pergerakan harga spot dengan volatilitas implisit. Strategi saya berpindah fokus untuk melakukan audit metadata "Commitment of Traders" (COT) di CME, khususnya memantau selisih antara eksposur panjang "Manajer Aset" dan penutupan short oleh "Leveraged Fund".

​Dengan memantau rasio Put/Call $BTC bersamaan dengan jejak institusional ini, saya mengidentifikasi pergeseran rumit dalam struktur pasar: entitas institusional tidak keluar selama penurunan di kuartal keempat; mereka menggunakan pasar opsi untuk membatasi risiko sambil tetap mempertahankan bias neto-panjang. Transisi dari penjualan reaktif menjadi hedging programatik ini menegaskan bahwa derivatif kripto telah matang menjadi kelas aset institusional dengan kualitas tinggi. Sementara ritel mengejar candle, saya mengikuti strategi gamma-netral dari uang pintar. Kesabaran berbasis data tetap menjadi keunggulan utama melawan emosi frekuensi tinggi. #2025withBinance 🏛️📊