#ArbitrageTradingStrategy Una strategia di trading arbitrale sfrutta le differenze di prezzo dello stesso asset tra i mercati per generare profitti privi di rischio. I trader acquistano l'asset a un prezzo più basso in un mercato e lo vendono simultaneamente a un prezzo più alto in un altro. I tipi comuni includono arbitraggio spaziale (diversi scambi), triangolare (coppie di valute) e arbitraggio statistico (modelli quantitativi). La velocità è cruciale, poiché le discrepanze di prezzo spesso svaniscono rapidamente. Gli algoritmi di trading ad alta frequenza (HFT) sono comunemente utilizzati. Sebbene l'arbitraggio sia considerato a basso rischio, sfide come ritardi nell'esecuzione, costi di transazione e vincoli di liquidità possono influenzare la redditività. Anche l'analisi normativa e l'efficienza del mercato limitano nel tempo le opportunità di arbitraggio.