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La volatilità estrema di YGG e l'assenza di una chiara tendenza a lungo termine, un approccio strutturato di backtesting potrebbe aiutare a valutare la fattibilità di potenziali strategie. Le considerazioni chiave includono l'universo azionario, le condizioni di attivazione, le regole di trading e i controlli di rischio.
Il primo passo è definire l'universo azionario. Un approccio con un singolo ticker isolerebbe le performance di YGG, consentendo un'analisi mirata. Un approccio a cesto, d'altra parte, potrebbe testare come una strategia simile si comporterebbe su un insieme più ampio di asset, anche se sarebbe meno direttamente rilevante per YGG stesso.
Successivamente, il trigger “giù del 10%” deve essere chiaramente definito. Un calo in un giorno di ≥10% rispetto alla chiusura precedente è un benchmark semplice e comunemente utilizzato. In alternativa, un calo del 10% da un massimo recente potrebbe catturare cali più graduali, ma potrebbe ridurre la frequenza dei segnali.
Una volta definito il trigger, devono essere stabilite le regole di trading. Il momento d'ingresso—come acquistare all'apertura del giorno successivo o alla chiusura dello stesso giorno—può influenzare l'efficacia della strategia. Le condizioni di uscita sono altrettanto importanti. Un periodo di detenzione fisso, come 5 giorni di trading, potrebbe essere utilizzato per simulare un'operazione a breve termine, mentre obiettivi di profitto e stop-loss potrebbero aggiungere elementi di gestione del rischio.
