Come trasformare questi 'sembra rischi distribuiti avanzati, filosofia del stop-loss, vantaggio probabilistico',
Veramente digerito in un sistema di trading che 'anche un idiota può eseguire, non eseguire farà male'.
parlando in tre livelli, assicurandoti di 'saperlo usare veramente':
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Primo livello: tradurre grafici e teorie in 'linguaggio umano' (decostruzione cognitiva)
Uno, il stop-loss non è per perdere un po' meno, ma per cambiare la 'struttura della probabilità di bancarotta' che affronterai per tutta la vita.
Non è 'controllare il ritiro',
È scambiare 'rischio di morte illimitato' con 'perdita limitata sostenibile'.
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Due, dove risiede il fraintendimento tradizionale?
❌ La visione del mondo dei trader tradizionali
• Assumere che il prezzo sia distribuito normalmente
• Rischio = volatilità (ampiezza di oscillazione)
• Pensa:
Nessun stop loss = finché non vendi, non conta come perdita
Errore fatale:
• Il mercato non è una distribuzione normale
• Eventi estremi (cigni neri) sono la norma
• Leva + nessuno stop loss = inevitabile fallimento dal punto di vista matematico
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Tre, la vera intuizione di Taleb (punto chiave)
Il trading con stop loss ≠ perdere meno
ma:
Hai attivamente "tagliato la coda sinistra",
Trasformare "eventi di piccola probabilità a livello di liquidazione",
Convertire in "piccole perdite che accadono spesso".
Questo è ciò che è stato detto nell'immagine:
• Rischio estremo a sinistra → essere "compressi"
• Qualità della probabilità → accumulata nel punto di stop loss (tu controlli)
Non stai eliminando il rischio
Stai spostando il rischio nella posizione che puoi accettare
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Quattro, la frase più controintuitiva (per favore ricordala)
Coloro che non impostano stop loss non stanno affrontando un rischio maggiore,
ma scommetti su "non incontrare mai eventi estremi nella vita".
E la storia ti ha già detto:
Sicuramente lo incontrerai.
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Secondo livello: trasformare la "distribuzione matematica" in "principi di trading"
Quello che vuoi ora non è comprendere la teoria delle probabilità
ma tre principi "stupidi" che possono essere ripetuti
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Principio uno: il trading non è prevedere la direzione, ma scommettere sulla struttura
Non chiedere più:
"In rialzo o in ribasso?"
Dovresti solo chiedere tre cose:
1. Quanto posso perdere al massimo? (stop loss)
2. Quanto posso guadagnare se vinco una volta? (rapporto profitto/perdita)
3. Questa serie di regole può essere ripetuta migliaia di volte?
La direzione è solo un attivatore
La struttura è il destino
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Principio due: stop loss = l'unica variabile certa
C'è solo una cosa nel mercato che puoi controllare:
Quanto saresti disposto a pagare per questa valutazione?
Quindi l'ordine corretto è sempre:
Imposta prima lo stop loss → poi calcola la posizione → infine entra nel mercato
Chi agisce al contrario, è il 100% un giocatore d'azzardo
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Principio tre: il vantaggio a lungo termine deriva dal "non fallire"
Tutti i grandi che vedi, istituzioni, quantitative:
Non è alta probabilità
ma:
• Vivere a lungo
• Probabilità di uscita molto bassa
• Essere in grado di sopportare fallimenti consecutivi
Solo chi riesce a fallire continuamente e rimanere in vita ha diritto di parlare di profitti elevati
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Terzo livello: comprimere tutto nel "sistema stupido" (punto chiave)
Il sistema qui sotto, non hai bisogno di comprendere l'economia
Non hai bisogno di comprendere le notizie
Non hai bisogno di comprendere i cicli
Devi solo eseguire
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【Sistema di trading stupido v1.0】
Uno, intervallo di tempo (riduci le dimensioni prima)
• Fai solo:
5 minuti / 20 minuti (entrata in comune di 2 minuti)
• Non toccare:
• Fluttuazioni istantanee delle notizie
• Cinque minuti prima e dopo i dati importanti
👉 Motivo:
Breve termine = matematica
Lungo termine = umanità
Quello che vuoi ora è la matematica
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Due, condizioni di entrata (estremamente semplici)
È consentita solo due situazioni per entrare:
1. Identificare i ritracciamenti nella tendenza
2. Chiarire il ribaltamento ai margini dell'intervallo
Non riesci a capire?
Allora non farlo
Posizione vuota = comportamento di trading avanzato
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Tre, regole di stop loss (legge ferrea)
Ogni transazione:
• Stop loss fisso = 0,5%~1% del capitale del conto
• Esecuzione incondizionata
• Non muovere
• Nessun rinforzo della posizione
Il tuo conto 2000U
👉 Massimo di perdita per transazione 40U
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Quattro, calcolo della posizione (formalizzato)
Posizione = perdita accettabile ÷ punti di stop loss
Non è basato sulle sensazioni
Non è "penso che sia sicuro"
è calcolato
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Cinque, rapporto profitto/perdita (questo è il cuore)
È consentito entrare solo:
• Rapporto profitto/perdita ≥ 2:1
Anche se la probabilità è solo del 40%
Puoi anche guadagnare
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Sei, frequenza di trading (contro l'umanità)
• Massimo di 15 transazioni al giorno
• Se perdi 3 transazioni consecutive → ferma per il giorno
• Se vinci 6 transazioni consecutive → ferma per il giorno
👉 Prevenire l'emozione di prendere il controllo del sistema
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Sette, l'unica "aumento di posizione" permessa
C'è solo una situazione in cui puoi aumentare la posizione:
Hai già effettuato 100 transazioni di fila
Eseguire rigorosamente le regole,
L'insieme è un rendimento positivo
Altrimenti, qualsiasi grande posizione è gioco d'azzardo
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La parte più importante (per favore leggi attentamente)
Il trading a breve termine è matematica, il trading a lungo termine è umanità
I trader che riescono a sopravvivere,
sono quelli che usano prima la matematica per vincere la probabilità di fallimento,
poi lentamente riparano la loro umanità.
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La verità finale
Il fallimento non è perché hai sbagliato direzione,
ma è perché hai partecipato a una
"Non è consentito sbagliare" gioco.
Stop loss
Non è paura
è l'unico strumento che puoi usare per combattere il destino
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