Dal nulla ai segnali: come abbiamo costruito un bot per il trading basato sui concetti di Smart Money
L'inizio: una visione audace 💡
È tutto iniziato con una semplice domanda: "Possiamo costruire un bot di trading che pensi come i trader istituzionali?"
Volevamo creare qualcosa di diverso, non un altro bot basato su indicatori, ma un sistema che comprenda i concetti di Smart Money (SMC) e segua la stessa logica utilizzata dai grandi operatori del mercato.
La sfida: nessun segnale per un anno 📉
Dopo mesi di sviluppo, siamo arrivati a un punto morto. Il nostro bot funzionava perfettamente, tranne per il fatto che non trovava segnali per BTC, ETH e DOGE per un intero anno di backtesting.
Il problema? Lo abbiamo costruito come un sistema SMC da libro di testo, aspettandoci un'esecuzione istituzionale perfetta con punti di ritracciamento ideali. Ma i mercati crittografici non funzionano così—specialmente le criptovalute di grande capitalizzazione che si muovono velocemente e raramente offrono setup "perfetti".
Il Balzo in Avanti: Modelli di Ingresso Duali 🎯
Invece di arrenderci, abbiamo ridefinito il sistema con due modelli di ingresso:
Modello di Ingresso A: SMC Classico (Il Perfezionista)
Gap di valore puliti (FVG)
Ritracciamenti profondi verso gli Order Blocks (OB)
Segnali rari e di alta qualità
Ideale per il trading di tipo istituzionale
Modello di Ingresso B: Crypto-Compatible (Il Realista)
Tocchi superficiali di FVG (riempimento 30-50%)
Ritiri di spostamento (0,2-0,35× ATR)
Primo candela opposta OB (anche 1 candela)
Progettato per i mercati crittografici ad alta velocità
Il segreto: Ogni scanner può scegliere il proprio modello—Solo Classico, Solo Crypto o Entrambi (con logica di fallback).
L'Architettura: Sistema di Validazione a 5 Stati ⚙️
Ogni segnale deve superare 5 stretti controlli:
Contesto a TF elevato - Tendenza e zone di valore a timeframe superiore
Evento di liquidità - Il prezzo attraversa la liquidità con conferma di volume
CHoCH - Cambio di Carattere (reversal di intenzione confermato)
Modello di Entrata - Rilevamento POI Classico o Crypto-compatibile
Esecuzione - Validazione risk-reward (minimo 2:1 R:R)
Nessun trucco. Nessun compromesso. Se un gate fallisce, il segnale viene respinto.
Tre Scanner, Tre Personalità 🎭
1. BALANCED_SCM (L'Allievo)
Timeframe di 15 minuti
Scansione ogni 2 minuti
Massimo 12 segnali contemporanei
Utilizza entrambi i modelli di ingresso (Classico per primo, fallback Crypto)
Ideale per la maggior parte dei trader
2. SNIPER_SCM (Il Cacciatore Preciso)
Timeframe di 5 minuti
Scansione ogni 1 minuto
Massimo 6 segnali contemporanei
Solo SMC Classico (qualità più rigorosa)
Minimo 2,5:1 R:R
Per trader esperti che cercano la perfezione
3. HIGHRISKRETURN_SCM (Il Cacciatore del Grande Gioco)
Timeframe di 15 minuti
Scansione ogni 10 minuti
Massimo 4 segnali contemporanei
Modello compatibile con Crypto (ottimizzato per BTC/ETH/DOGE)
Minimo 3:1 R:R
I segnali sono validi per 72 ore
Per i trader che vogliono setup di alta qualità e alto R:R
Lo Stack Tecnico 🔧
Python - Logica principale e macchina a stati
Binance Futures API - Dati di mercato in tempo reale
Analisi multi-timeframe - Integrazione da 1m a 1d
Filtraggio basato sulle sessioni - Sessioni di Londra e New York
Motore di backtesting - Validazione storica con report professionali
Configurazione YAML - Personalizzazione semplice dello scanner
Logging strutturato - Monitoraggio pronto per produzione
Funzionalità Chiave che Lo Rendono Speciale ✨
🎯 Barriere di Prossimità al Valore
Anche con regole crypto più flessibili, evitiamo di inseguire:
Blocco rigido agli estremi del TF elevato (nessun acquisto nei massimi, nessuna vendita nei minimi)
Controlli di prossimità al punto di ingresso (non al CHoCH)
Fonte unica di tolleranza (0,15-0,25× HTF_ATR)
📊 Backtesting Professionale
Selezione interattiva del backtest
Periodi personalizzati
Report completi con:
Tasso di successo per scanner
Analisi delle prestazioni dei modelli di ingresso
Analisi del profit factor
Log dettagliati delle operazioni
🔄 Pronto per Produzione
Gestione dei processi (nessun conflitto)
Logging strutturato
Gestione errori
Codice pulito (nessun codice morto)
Documentazione completa
I Risultati: Cosa Abbiamo Imparato 📈
La scarsità è una caratteristica, non un difetto—Meno segnali = maggiore qualità
Il crypto ha bisogno di logica crypto—Il modello SMC da libro di testo non funziona sempre
Le barriere evitano l'erosione dei margini—I controlli di sicurezza sono non negoziabili
L'iterazione batte la perfezione—Abbiamo ricostruito il Modello di Ingresso 4 volte prima di ottenerlo giusto
Cosa Prossimo? 🚀
Test in Produzione - Implementazione in ambiente reale
Monitoraggio delle Prestazioni - Tracciamento dei risultati nel mondo reale
Feedback della Community - Apprendimento dai trader reali
Miglioramento Continuo - Ottimizzazione basata sul comportamento del mercato
Ultimi Pensieri 💭
Costruire questo bot ci ha insegnato chei sistemi di trading non sono solo codice—sono modelli di mercato. Ogni decisione conta. Ogni gate ha importanza. E a volte, la migliore soluzione è costruire due soluzioni e lasciare che il mercato scelga.
A tutti i trader là fuori: Che tu stia usando indicatori, SMC o solo azione del prezzo—ricorda che il miglior sistema è quello che comprendi e puoi eseguire in modo coerente.
Vuoi Sapere di Più? 📚
Abbiamo documentato tutto:
Logica di validazione a 5 stati
Configurazioni dei modelli di ingresso
Guide per la configurazione dello scanner
Flussi di lavoro di backtesting
Checklist per la distribuzione in produzione
Questo non è solo un bot—è un sistema di trading completo.
Costruito con Python, alimentato dall'API Binance Futures, validato con backtesting e affinato attraverso collaborazione.
#TradingBots #smc #cryptotrading #BinanceFutures #AlgorithmicTrading
Disclaimer: Questo è un sistema di generazione di segnali, non trading automatizzato. Effettua sempre la tua ricerca personale e usa una gestione del rischio adeguata. Il trading comporta il rischio di perdita.
