Скальпінг на хвилинних таймфреймах (M1) — це «вищий пілотаж» трейдингу, де рішення приймаються за секунди. На відміну від класичного технічного аналізу, аналіз дельти та кластерів дозволяє зазирнути «під капот» цінового графіка та побачити реальний баланс сил між покупцями та продавцями.
1. Що таке кластери та дельта?
Звичайні свічки показують лише ціну відкриття, закриття, максимум та мінімум. Кластерний аналіз (Footprint) розбиває кожну свічку на цінові рівні, показуючи обсяг торгів всередині неї.
• Кластер: Комірка всередині свічки, що відображає кількість проторгованих контрактів на конкретній ціні.
• Дельта (\Delta): Різниця між ринковими покупками (Ask) та ринковими продажами (Bid).
• Позитивна дельта: Переважають агресивні покупці.
• Негативна дельта: Переважають агресивні продавці.
2. Ключові сигнали для входу в угоду
Для скальпінгу на M1 ми шукаємо не просто рух ціни, а аномалії в обсягах.
А. Максимальний обсяг (POC — Point of Control)
Це рівень всередині свічки, де відбулося найбільше угод.
• Сигнал: Якщо ціна росте, а POC знаходиться в нижній частині свічки — це ознака сильної підтримки. Якщо ціна намагається вирости, але POC «застряг» зверху — це ознака лімітного продавця.
Б. Дельта-дивергенція (Розходження)
Один із найсильніших сигналів для розвороту:
1. Ціна оновлює локальний мінімум.
2. Дельта при цьому стає позитивною (зеленою).
Висновок: Продавці тиснуть по ринку, але їхні «поглинаються» великим лімітним покупцем. Чекайте на відскок вгору.
В. Сплеск дельти (Delta Surge)
Якщо на M1 з’являється аномально велика дельта (наприклад, у 3-5 разів більша за середню), це часто означає фінальний імпульс або «капітуляцію» однієї зі сторін.
3. Стратегія: Скальпінг на відскок від рівня
Ця стратегія найкраще працює в боковику або при корекціях тренду.
Алгоритм дій:
1. Визначте рівень: Знайдіть сильний рівень підтримки/спротиву на M5 або M15.
2. Підхід до рівня: Ціна підходить до рівня на M1.
3. Аналіз кластера: Шукаємо «гальмування». Обсяги мають зростати, але ціна не повинна йти далі.
4. Вхід: Як тільки дельта змінює колір на протилежний (наприклад, була червона, стала зелена на рівні підтримки) — відкриваємо позицію.
5.Стоп-лосс: Ставиться за екстремум свічки з максимальним обсягом (зазвичай 5-10 пунктів).
6.Тейк-профіт: Співвідношення 1:2 або 1:3, або вихід при появі зустрічного обсягу.
4. Переваги та ризики
5. Практичні поради для початківців
• Фільтруйте шум: Не торгуйте кожну свічку. Шукайте лише «кульмінаційні» обсяги.
• Торгуйте в ліквідні години: Найкращий час — відкриття Європи або Америки, коли в ринку багато грошей.
• Використовуйте стакан (DOM): Кластери показують історію (що вже відбулося), а стакан — наміри (лімітні ордери). Їх поєднання дає максимальну перевагу.
⚠️Важливо: Скальпінг на основі потоку ордерів (Order Flow) вимагає розуміння механіки ринку. Спочатку відпрацюйте навички на демо-рахунку або з мінімальним лотом.