Badanie kontraktów terminowych na Bitcoin skupia się na analizie i prognozowaniu ruchu cen i dynamiki rynku kontraktów terminowych na Bitcoin przy użyciu metod ilościowych, szczególnie nowoczesnych algorytmów uczenia maszynowego. Takie badania zwykle wykorzystują dane z transakcji wysokiej częstotliwości z głównych giełd — takich jak Chicago Mercantile Exchange (CME) — w celu prognozowania krótko- i długoterminowych trendów cen, co jest kluczowe dla inwestorów, instytucji finansowych i regulacyjnych szukających zarządzania ryzykiem i zrozumienia ewoluującego charakteru rynku
Zakres i cele•$BTC
Zbadaj wydajność różnych modeli prognozujących, w tym technik uczenia maszynowego, w prognozowaniu kierunku i wielkości zmian cen kontraktów terminowych na Bitcoin.
Oceń efektywność rynków kontraktów terminowych w porównaniu do handlu gotówkowego Bitcoin, skupiając się na wrażliwości rynku, płynności oraz wpływie zdarzeń makroekonomicznych
Przedstaw wgląd w strategie zarządzania ryzykiem i odkrywanie cen dla uczestników instytucjonalnych i detalicznych przy użyciu kontraktów terminowych na Bitcoin
Oczekiwane wyniki•$BTC
Wykaż, czy algorytmy uczenia maszynowego mogą spójnie przewyższać modele losowe i klasyczne w prognozowaniu cen kontraktów terminowych, zwłaszcza w okresach dużych wahań (np. podczas pandemii COVID-19).
Określ, który model lub modele osiągają najwyższą dokładność prognozowania i mogą być praktycznie wykorzystywane w handlu lub zarządzaniu ryzykiem.
Wnieś wkład w literaturę akademicką dotyczącą rynków kryptowalut, podkreślając rosnącą legitymację i przyjęcie przez instytucje instrumentów pochodnych na Bitcoin