Czym są Bollinger Bands?
Bollinger Bands, znane również jako „Bollinger Bandy” i „Linie Bollingera” (Bollinger Bands, potocznie BBand), to narzędzie analizy technicznej.
Bollinger Bands to wskaźnik, który wykorzystuje odchylenie standardowe (Standard Deviation) i średnią ruchomą (Moving Average) do analizy wahań cen i trendów. Tworzy kanał cenowy między dwoma ekstremalnymi wartościami, aby zmierzyć zakres wahań cen i późniejsze trendy.
Inwestorzy mogą wykorzystać Bollinger Bands do oceny warunków wykupu i wyprzedaży na rynku. Bollinger Bands ogranicza wahania cen w określonym zakresie i dostarcza inwestorom użytecznych sygnałów handlowych oraz informacji o dynamice rynku.
Kanał Bollingera składa się z trzech linii kanału: górnej linii (Upper Band), która oznacza poziom „przebicia” lub przewartości; linii środkowej (Middle Band) – prostego średniego ruchomego (SMA), służącej do pomiaru średniej ceny; dolnej linii (Lower Band), która oznacza poziom „przejęcia” lub niedowartości; oraz szerokości kanału (Band), czyli obszaru bezpieczeństwa cen.
Obliczanie kanału Bollingera: przed zrozumieniem ustawień i zastosowania kanału Bollingera, najpierw należy po prostu poznać sposób jego obliczania, a to zaczyna się od obliczania linii środkowej, górnej i dolnej linii oraz szerokości kanału.
Obliczanie linii środkowej: linia środkowa to proste średnie ruchome w określonym okresie. Linia środkowa jest linią bazową kanału Bollingera, reprezentującą średnią cenę w określonym okresie (n), zazwyczaj obliczaną przy użyciu prostego średniego ruchomego (SMA).
Obliczanie górnej i dolnej linii
Górna i dolna linia to kluczowe elementy kanału Bollingera, służące do pomiaru wahań cen. Ich obliczanie opiera się na linii środkowej oraz odchyleniu standardowym.
Obliczanie szerokości kanału: szerokość kanału to jeden z kluczowych parametrów kanału Bollingera, reprezentuje szerokość kanału cenowego, czyli odległość między górną a dolną linią. Wzór na obliczanie szerokości kanału: Szerokość kanału pomaga inwestorom rozpoznać stopień zmienności cen, a zazwyczaj dostarcza istotnych sygnałów rynkowych, gdy kanał się zwęża lub rozszerza.
Powyższe to główne kroki obliczania kanału Bollingera. Następnie przejdziemy do analizy ustawień kanału Bollingera.
Parametry kanału Bollingera: w powyższym sposobie obliczania dowiadujemy się, że kluczowymi parametrami kanału Bollingera są: okres obliczania prostego średniego ruchomego i wielokrotność odchylenia standardowego. Następnie przejdziemy do analizy wpływu tych ustawień parametrów na strategię inwestycyjną inwestorów.
Proste średnie ruchome: w obliczaniu linii środkowej kanału Bollingera używane jest proste średnie ruchome. Proste średnie ruchome to metoda obliczania średniej ceny w określonym okresie, która służy do ustalenia wartości linii środkowej.
Zazwyczaj okres obliczania prostego średniego ruchomego ustawia się na 20. 20-dniowe SMA to średnia z cen zamknięcia z ostatnich 20 dni.
Oczywiście, ta wartość nie jest stała. W zależności od różnych instrumentów finansowych i strategii inwestycyjnych inwestora, wartość SMA może być dostosowana: krótszy okres – szybsza reakcja na zmiany cen, bardziej wrażliwy na krótkoterminowe trendy; dłuższy okres – bardziej wygładzony, bardziej wrażliwy na długoterminowe trendy.
Wielokrotność odchylenia standardowego: kolejnym ważnym parametrem jest wielokrotność odchylenia standardowego, która służy do ustalenia górnej i dolnej linii kanału Bollingera. Wielokrotność odchylenia standardowego decyduje o szerokości kanału.
Zazwyczaj wielokrotność odchylenia standardowego wynosi 2 – jest to domyślne ustawienie kanału Bollingera. Jednak wartość ta nie jest stała. W zależności od różnych instrumentów finansowych i strategii inwestycyjnych inwestora, wielokrotność odchylenia standardowego może być dostosowana:
Mniejsza wielokrotność – szybciej reaguje na zmiany cen, ale może generować częstsze sygnały transakcyjne. Większa wielokrotność – filtruje mniejsze wahania cen, odpowiednia do inwestycji średnioterminowej i długoterminowej. Dlaczego wybiera się 2-krotność odchylenia standardowego? Głównie ze względu na statystykę i praktyczne zastosowanie.
Wykres rozkładu normalnego: w rozkładzie normalnym około 68,2% danych znajduje się w odległości ±1 odchylenia standardowego od średniej; około 95,4% danych znajduje się w odległości ±2 odchylenia standardowego, a około 99,7% danych w odległości ±3 odchylenia standardowego.
Używa się 2-krotnego odchylenia standardowego, ponieważ statystyka mówi nam, że to odległość obejmuje około 95% zakresu zmienności. Innymi słowy, zmiany w tym zakresie są raczej „normalne”. Jeśli cena wyjdzie poza ten zakres, może to oznaczać niezwykłość, którą warto szczególnie monitorować.
Wybór 2-krotnego odchylenia standardowego jako górnej i dolnej linii kanału Bollingera ma na celu uchwycenie około 95,4% zakresu zmienności cen, co obejmuje większość rozsądnych danych cenowych, dlatego zmniejsza się ryzyko „fałszywego przełomu”.
Skurczenie kanału Bollingera: gdy górna i dolna linia kanału Bollingera stopniowo zbliżają się do siebie, odległość znacząco się zmniejsza. Oznacza to, że zmienność rynku maleje, a to może wskazywać na potencjalnie duży ruch cenowy.
Na powyższym wykresie możemy zobaczyć, że czerwona ramka pokazuje, że kanał Bollingera zaczął się kurczyć, a następnie nastąpił duży ruch cenowy.
Rozszerzanie kanału Bollingera: gdy górna i dolna linia kanału Bollingera szybko się oddalają, rozszerzają się – oznacza to zwiększenie się zmienności rynku, co wskazuje na bardzo silne wahania cen.
Na powyższym wykresie możemy zobaczyć, że czerwona ramka pokazuje, że kanał Bollingera zaczął się rozszerzać, a za tym przyszedł duży ruch cenowy.
Dotknięcie lub przejście przez górna linia – świeczka dotyka lub przekracza górną linię kanału Bollingera. Oznacza to, że rynek jest przegrzany, co jest ostrzeżeniem o przebiciu, ale nie oznacza koniecznie przyszłego spadku.
Na powyższym wykresie możemy zobaczyć, że punkty w czerwonej ramce pokazują, że świeczka dotknęła górnej linii – jest to zjawisko przebicia, ale nie oznacza to koniecznie spadku, nadal należy obserwować położenie w danym obszarze.
W wysokich cenach może to być sygnał ostrzegawczy, który przypomina inwestorom, że poziom jest przebity, a w niskich cenach może wskazywać na potencjalny przełom.
Dotknięcie lub przejście przez dolną linię – świeczka dotyka lub przekracza dolną linię kanału Bollingera. Oznacza to, że rynek jest przegrzany, co jest ostrzeżeniem o przejęciu, ale nie oznacza koniecznie przyszłego wzrostu.
Na powyższym wykresie możemy zobaczyć, że punkty w czerwonej ramce pokazują, że świeczka dotknęła dolnej linii – jest to zjawisko przejęcia, ale nie oznacza to koniecznie odskoku, nadal należy obserwować położenie w danym obszarze. W tym momencie inwestorzy powinni być ostrożni i używać dodatkowych wskaźników do oceny trendu.
Wzorzec W na dnie – wzorzec dwukrotnego dna, który powstaje w pobliżu dolnej linii Bollingera, z dwoma wyraźnymi punktami najniższymi, przy czym drugi punkt najniższy zwykle jest wyższy niż pierwszy. Jest to wzorzec bullish, który wskazuje na potencjalny wzrost trendu.
W tej sytuacji inwestorzy mogą obserwować zakup, gdy cena przekracza linię środkową – to zmniejsza ryzyko transakcji.
Na powyższym wykresie możemy zobaczyć, że niebieskie oznaczenia w ramce pokazują wyraźny wzorzec W, za którym następuje odskok i wzrost cen.
Model M na szczycie to dwukrotny szczyt, który powstaje w pobliżu górnej linii Bollingera, z dwoma wyraźnymi szczytami, przy czym drugi szczyt zwykle jest niższy niż pierwszy. Jest to wzorzec bearish, który wskazuje na potencjalny spadek trendu.
W takiej sytuacji inwestorzy powinni być ostrożni przy zakupie, ponieważ ten wzorzec często wiąże się z dużym spadkiem – warto rozważyć krótką sprzedaż.
Na powyższym wykresie możemy zobaczyć, że niebieskie oznaczenia w czarnej ramce pokazują wyraźny wzorzec M, za którym następuje spadek cen.
Poruszanie się w korytarzu: świeczki stale poruszają się wzdłuż górnej lub dolnej linii kanału – oznacza to silny trend w danym kierunku, który nadal trwa. Inwestorzy powinni jednak uważać na możliwe odwrócenia cen.
Na powyższym wykresie możemy zobaczyć, że w czarnej ramce świeczka poruszała się wzdłuż górnej linii – to symbol silnego trendu wzrostowego.
Odwrócenie Bollingera: świeczki kilkukrotnie dotykają górnej lub dolnej linii, ale nie wykazują wyraźnego trendu – poruszają się wewnątrz kanału Bollingera, co zwykle wskazuje na rynek w stanie konsolidacji. Inwestorzy mogą w tym czasie prowadzić transakcje w ramach konsolidacji, kupując nisko i sprzedając wysoko, aż do momentu, gdy rynek wykazuje wyraźny kierunek – wtedy należy ponownie przeanalizować strategię.
Na powyższym wykresie możemy zobaczyć, że w czarnej ramce pojawił się sygnał odwrócenia Bollingera, a następnie zauważamy ślad „skurczenia kanału Bollingera”, a następnie rynek zaczął się podnosić.
Fałszywy przełom Bollingera: świeczka nagle przełamuje górną linię kanału, ale następnie szybko odwraca i spada. Ten „fałszywy przełom” może być iluzją, która ma zmylić inwestorów, aby kupili, a nie rzeczywisty przełom trendu. Dlatego traderzy powinni być ostrożni i używać dodatkowych wskaźników do rozpoznania „pułapki” lub „okazji”.
Na powyższym wykresie możemy zobaczyć, że w czarnej ramce pojawił się sygnał przełomu górnej linii, ale cena szybko się odwróciła i zaczęła spadać, a następnie rynek wszedł w trend spadkowy.
Przełom w warunkach skurczu: gdy kanał Bollingera się kurczy (czyli odległość między górną a dolną linią zmniejsza się), oznacza to zmniejszenie się zmienności rynku. Ten skurcz to zazwyczaj stan konsolidacji rynku, a także przygotowanie do dużego ruchu cenowego.
Na powyższym wykresie możemy zobaczyć, że czarna ramka pokazuje, że kanał Bollingera przeszedł od odwrócenia Bollingera do stopniowego skurczenia kanału – to okres konsolidacji.
Po osiągnięciu określonego poziomu, jak pokazuje czerwona ramka, rynek zaczyna opuszczać fazę konsolidacji, dokonuje przełomu i kanał Bollingera zaczyna się rozszerzać, a cena trwa w wzroście.
Po powyższej analizie, wierzymy, że zrozumiesz głębiej 10 wzorców kanału Bollingera i będziesz mógł wykorzystać te wiedzę teoretyczną w praktycznych strategiach inwestycyjnych, aby podejmować skuteczniejsze decyzje.
Jednak jak każdy inny narzędzie analizy technicznej, kanał Bollingera ma swoje zalety i wady.
Użycie kanału Bollingera w połączeniu z innymi wskaźnikami: kanał Bollingera nie tylko pozwala rozpoznać zmienność rynku, ale także pomaga traderom określić potencjalne punkty zakupu i sprzedaży. Poniżej szczegółowo omówimy, jak tworzyć rzeczywiste strategie inwestycyjne oparte na kanałach Bollingera.
Kanał Bollingera w połączeniu z wskaźnikiem MACD: wskaźnik MACD (Moving Average Convergence & Divergence) to wskaźnik śledzący trend, służący do analizy dynamiki cen, składający się z linii szybkiej (DIF), linii wolnej (DEA) oraz wykresu słupkowego.
Krzyżowanie MACD może również służyć jako sygnał zakupu lub sprzedaży, ale najlepiej, gdy jest używane w połączeniu z kanałem Bollingera, aby potwierdzić kierunek trendu rynku.
Na przykładzie: w przypadku czerwonego oznaczenia można zauważyć, że gdy cena osiągnęła wysoki poziom, świeczka znajdowała się powyżej linii środkowej kanału Bollingera i dotknęła górnej linii, a następnie linia MACD na wyższym poziomie wykazała krzyżowanie śmierci, po czym trend zmienił się na spadkowy. W przypadku niebieskiego oznaczenia widać odwrotny przypadek: gdy cena spadła, świeczka była poniżej linii środkowej kanału Bollingera i dotknęła dolnej linii, a następnie MACD wykazał krzyżowanie złote, po czym trend zaczął się zmieniać na wzrostowy. Łącząc te dwa wskaźniki, inwestorzy mogą stosować ten zestaw nie tylko w krótkim, ale także w długim okresie jako kluczową strategię inwestycyjną.
Użycie kanału Bollingera w połączeniu z wskaźnikiem MACD pomaga inwestorom lepiej zrozumieć i głębiej analizować trendy cenowe w instrumentach finansowych.
Następnie połączenie kanału Bollingera z wskaźnikiem RSI ma również unikalną wartość, dlatego omówimy, jak skutecznie wykorzystać kanał Bollingera w połączeniu z RSI, aby zapewnić inwestorom alternatywną strategię inwestycyjną i nowy punkt widzenia.
Kanał Bollingera w połączeniu z wskaźnikiem RSI: wskaźnik RSI (Relative Strength Index) to oscillator dynamiki, służący do analizy ostatnich zmian cen, aby ocenić równowagę i siłę między kupującymi a sprzedającymi w określonym okresie.
Wskaźnik RSI jest zwykle używany do oceny, czy aktyw jest przejęty czy przebity, a połączenie go z kanałem Bollingera pozwala potwierdzić kierunek trendu rynku.
Wartość RSI mieści się w zakresie od 0 do 100; wartość powyżej 70 wskazuje na przebój, a poniżej 30 na przejęcie.
Na przykładzie: w przypadku czerwonego oznaczenia można zauważyć, że gdy cena osiągnęła wysoki poziom, świeczka znajdowała się powyżej linii środkowej kanału Bollingera i dotknęła górnej linii, a następnie RSI przekroczył 70, po czym trend zmienił się na spadkowy. W przypadku niebieskiego oznaczenia widać odwrotny przypadek: gdy cena spadła, świeczka była poniżej linii środkowej kanału Bollingera i dotknęła dolnej linii, a następnie RSI spadł poniżej 30, po czym trend zaczął się zmieniać na wzrostowy. Łącząc te dwa wskaźniki, inwestorzy mogą stosować ten zestaw jako jeden z kluczowych elementów strategii inwestycyjnej zarówno w krótkim, jak i długim okresie.
Kanał Bollingera pomaga rozpoznać zakres zmienności cen i potencjalne stany przebicia lub przejęcia, a RSI dostarcza informacji o dynamice cen.
Gdy wykorzystuje się je razem, wiele wzajemnie potwierdzających się sygnałów sprawia, że inwestorzy są bardziej pewni w prognozowaniu przyszłego kierunku rynku.
Wskaźnik graniczny Bollingera: wskaźnik graniczny Bollingera, znany również jako „%B” (w języku angielskim: Percent B), to wskaźnik pochodny kanału Bollingera. Służy do ilościowego określenia pozycji ceny w stosunku do kanału Bollingera, pomagając traderom określić, gdzie cena znajduje się w stosunku do kanału.
W handlu pamiętaj: zgodność objętości i ceny często odzwierciedla zdrowie trendu, a rozbieżność objętości i ceny może wskazywać na odwrócenie trendu.
Naucz się rozpoznawać te relacje objętość-cena i stosować je elastycznie w praktyce handlowej – to znacznie podniesie Twoją skuteczność handlową.
Porady dotyczące handlu kryptowalutami:
1. Nie sprzedawaj łatwo aktywów w trendzie wzrostowym, wybieraj najpierw aktywy w trendzie wzrostowym, zyskuj pośrodku, łączenie aktywów z trendem i silnych, inwestycja i spekulacja na równi, zyskuj całość
2. Najważniejszą cechą operatora jest zdolność do elastycznej reakcji w trakcie sesji handlowej
3. Analiza jakościowa musi być wykonana. Analiza długoterminowa – wybór aktywów na wykresie tygodniowym, weryfikacja na wykresie miesięcznym, śledzenie na wykresie dziennym
4. Zasady muszą być ścisłe – używaj kanału Bollingera lub dowolnej średniej ruchomej, którą uważasz za skuteczną, do analizy rynku
5. Umiejętności nie są zastąpione przez technikę, wszystko zależy od precyzji technicznej, powtarzaj sukcesy, aby zarabianie stało się nawykiem, częste zarabianie jest ważniejsze niż duże zyski
Cześć, jestem Stary Wang, dołączyłem do świata kryptowalut 8 lat temu, przeżyłem cykle wzniesień i upadków, a dziś jestem wolny finansowo. Jedna drzewo nie tworzy lasu, jedna łódź nie pływa daleko! Jeśli nie masz dobrego środowiska w świecie kryptowalut, nie masz dostępu do aktualnych informacji, zalecam śledzić Starego Wanga, który pomoże Ci dojść do celu. Witamy w drużynie!!!<c-31/> <c-33/>
