Potwierdzony przez naukę powód, dla którego algorytmy zarabiają więcej
Jeśli człowiek i robot handlowy używają JEDNEJ I TEJ SAMEJ strategii — robot prawie zawsze zarabia więcej.
I to nie jest opinia, a fakt potwierdzony badaniami, funduszami i giełdami.
Rozważmy dlaczego właśnie, z cyframi 👇
⸻
📊 FAKT NR 1: EMOCJE OBNIŻAJĄ RENTOWNOŚĆ O DZIESIĄTKI PROCENTÓW
🔬 Badanie Barber & Odean (Uniwersytet Kalifornijski)
Jedno z najbardziej cytowanych badań w naukach finansowych:
• Przeanalizowano 66 000 traderów
• Okres: kilka lat aktywnego handlu
• Wniosek:
Aktywni traderzy zarabiali średnio 6–8% rocznie MNIEJ niż rynek
z powodu:
• strachu
• chciwości
• przedwczesnych wyjść
• średnie przeciw trendowi
📌 Strategia była zyskowna — wykonanie nie.
⸻
📉 FAKT NR 2: CZŁOWIEK ŁAMIE NAWET ZYSKOWNĄ STRATEGIĘ
🔬 Badanie Vanguard & DALBAR (Raport o zachowaniach inwestorów)
DALBAR corocznie porównuje:
• rentowność rynku
• rentowność inwestorów
📊 Średnie dane za 20 lat:
Wskaźnik
Rentowność
Rynek (S&P 500)
~9–10%
Prawdziwi inwestorzy
~3–4%
❗ Minus 50–60% potencjalnych zysków
❗ Przyczyna — emocjonalne decyzje
Kupują na hype
Sprzedają na panice
Przepuszczają najlepsze ruchy
⸻
🤖 FAKT NR 3: ALGORYTM NIE ZMIENIA ZASAD
Teraz najważniejsze.
Kiedy ta sama strategia:
• identyczne wejścia
• identyczne stopy
• identyczne take'i
👉 CZŁOWIEK:
• „Poczekam dłużej”
• „Zamknę wcześniej”
• „Strasznie, rynek dziwny”
• „A co jeśli się odwróci”
👉 ROBOT:
• Wykonuje kod
• Zawsze
• Bez wyjątków
• 1000 razy z rzędu
📌 Wynik:
algorytm realizuje matematyczne oczekiwanie strategii,
człowiek — nie.
⸻
📈 FAKT NR 4: HFT i fundusze JUŻ WSZYSTKO ZROZUMIAŁY
🔬 Dane CME, NASDAQ, JP Morgan
• 70–80% wolumenu handlowego na dużych giełdach — algorytmy
• W funduszach hedgingowych:
• Man Group
• Renaissance Technologies
• Two Sigma
❗ Człowiek nie podejmuje decyzji handlowych w danym momencie
Algorytm działa szybciej
Algorytm jest dokładniejszy
Algorytm się nie męczy
Algorytm się nie boi
⸻
🧠 NIE W STRATEGII CHODZI — A W WYKONANIU
Oto kluczowa myśl, którą większość ignoruje:
90% traderów szuka "idealnej strategii"
10% rozumie, że problem leży w psychologii
📌 Nawet prosta strategia:
• RR 1:2
• 45% wskaźnik trafień
❗ PRZY RĘCZNYM HANDLU:
➡️ zamienia się w minus
❗ W AUTOMACIE:
➡️ stabilnie zarabia
⸻
⚠️ DLACZEGO LUDZIE NIE MOGĄ HANDLOWAĆ JAK ROBOT
Ponieważ:
• mózg reaguje na stratę silniej niż na zysk
• strach aktywuje pierwotne strefy przetrwania
• trading ≠ logika, trading = presja
📉 Nawet doświadczeni traderzy:
• przepuszczają transakcje
• naruszają ryzyko
• zmieniają plan w emocjach
⸻
🚀 PRZYSZŁOŚĆ TRADINGU — HYBRYDA
💡 Najbardziej efektywny model dzisiaj:
Człowiek tworzy strategię — robot ją wykonuje
• człowiek → analiza, kontekst, pomysł
• robot → wejście, wyjście, ryzyko, dyscyplina
📌 Tak właśnie działają profesjonaliści, a nie "klikacze".
⸻
🔥 WYNIK (ZACHOWAJ DLA SIEBIE)
• 📉 Emocje obcinają zyski o 50%+
• 🤖 Algorytm realizuje wartość oczekiwaną
• 📊 Badania potwierdzają lukę
• 🧠 Problem nie leży w rynku, a w psychologii
• 🚀 Automatyzacja = następny poziom tradingu