jak przekształcić te „wyglądające na bardzo zaawansowane rozkłady ryzyka, filozofię stop-loss i przewagę prawdopodobieństwa”,
naprawdę przekształcić w system transakcyjny, który „może wykonać nawet idiota, a brak działania spowoduje ból”.
mówiąc o tym w trzech poziomach, zapewnij, że naprawdę „potrafisz to wykorzystać”:
⸻
pierwszy poziom: przetłumaczyć grafikę i teorię na „ludzki język” (usunięcie iluzji poznawczej)
一、zlecenie stop-loss nie jest po to, aby stracić mniej, ale aby zmienić „strukturę prawdopodobieństwa bankructwa”, z którą będziesz musiał się zmierzyć przez całe życie.
nie „kontroluj cofnięcia”,
to wymiana „nieskończonego ryzyka śmierci” na „ograniczoną, akceptowalną stratę”.
⸻
二、传统误解在哪里？
❌ Świat widzenia tradycyjnych inwestorów detalicznych
• Załóż, że cena ma normalny rozkład
• Ryzyko = zmienność (zakres wzrostu/spadku)
• Czuję, że:
Brak stop loss = tak długo, jak nie sprzedasz, nie liczy się jako strata
Krytyczny błąd:
• Rynek nie jest normalnie rozłożony
• Ekstremalne wydarzenia (czarne łabędzie) są normą
• Dźwignia + brak stop loss = matematycznie nieuchronne bankructwo
⸻
Trzy, prawdziwe spostrzeżenia Taleba (kluczowe)
Transakcje z stop lossem ≠ mniejsze straty
lecz:
Aktywnie "obetniesz lewy ogon",
Przekształć "mało prawdopodobne zdarzenie na poziomie likwidacji",
Przekształć w "często występujące małe straty".
To, o czym mowa w grafice:
• Skrajne ryzyko po lewej stronie → zostało "skompresowane"
• Jakość prawdopodobieństwa → gromadzi się w punkcie stop loss (to, co możesz kontrolować)
Nie eliminujesz ryzyka
Przenosisz ryzyko do miejsca, które możesz zaakceptować
⸻
Cztery, najbardziej nieintuicyjne zdanie (zapamiętaj)
Osoby, które nie stosują stop loss, nie podejmują większego ryzyka,
lecz grasz o to, że "w całym swoim życiu nigdy nie spotkasz ekstremalnych warunków rynkowych".
A historia już ci powiedziała:
Na pewno się spotkasz.
⸻
Drugi poziom: przekształć "rozkład matematyczny" w "zasady handlu"
Teraz nie chodzi o rozumienie teorii prawdopodobieństwa
Lecz są trzy zasady, które można wielokrotnie stosować:
⸻
Zasada pierwsza: handel to nie przewidywanie kierunku, ale struktura zakładów
Nie pytaj więcej:
"Czy wzrost, czy spadek?"
Powinieneś zadać tylko trzy pytania:
1. Ile maksymalnie mogę stracić? (stop loss)
2. Ile mogę zarobić za jedno zwycięstwo? (stosunek zysku do straty)
3. Czy te zasady można powtarzać tysiące razy?
Kierunek to tylko wyzwalacz
Struktura to los
⸻
Zasada druga: stop loss = jedyna pewna zmienna
Na rynku jest tylko jedna rzecz, którą możesz kontrolować:
Ile jesteś gotów zapłacić za to osądzenie?
Dlatego poprawna kolejność zawsze jest:
Najpierw stop loss → następnie obliczanie pozycji → dopiero potem wejście
Odwrócone działania, 100% to hazardziści
⸻
Zasada trzecia: długoterminowa przewaga pochodzi z "nie umierania"
Wszystkich wielkich graczy, instytucji, algorytmów, które widzisz:
Nie chodzi o wysoką skuteczność
lecz:
• Przetrwać długo
• Prawdopodobieństwo wyjścia jest bardzo małe
• Móc znieść ciągłe porażki
Tylko osoby, które mogą przetrwać ciągłe porażki, mają prawo rozmawiać o wielkich zyskach
⸻
Trzeci poziom: skompresuj wszystko do "systemu głupców" (kluczowe)
Nie musisz rozumieć ekonomii
Nie musisz rozumieć wiadomości
Nie musisz rozumieć cykli
Wystarczy, że wykonasz
⸻
【System handlowy dla głupców v1.0】
Jedno, ramy czasowe (najpierw redukcja wymiarów)
• Robić tylko:
5 minut / 20 minut (wejście w ciągu 2 minut wzajemnego wstrząsu)
• Nie dotykaj:
• Natychmiastowa zmienność wiadomości
• Ważne dane 5 minut przed i po
👉 Powód:
Krótkoterminowe = matematyka
Długoterminowe = ludzka natura
Teraz potrzebujesz matematyki
⸻
Dwa, warunki wejścia (bardzo uproszczone)
Dozwolone tylko dwa przypadki do wejścia:
1. Wyraźne korekty w trendzie
2. Wyraźne odwroty na krawędzi przedziału
Nie rozumiesz?
Więc nie rób tego
Pusta pozycja = zaawansowane zachowanie handlowe
⸻
Trzy, zasady stop loss (żelazna zasada)
Każda transakcja:
• Stały stop loss = 0.5%~1% funduszy na koncie
• Wykonywać bezwarunkowo
• Nie ruszać
• Nie uzupełniaj pozycji
Twój rachunek 2000U
👉 Jedna transakcja maksymalnie 40U
⸻
Cztery, obliczanie pozycji (sformalizowane)
Pozycja = akceptowalna strata ÷ liczba punktów stop loss
Nie opiera się na przeczuciach
Nie chodzi o "czuję, że jest stabilnie"
jest obliczone
⸻
Pięć, stosunek zysku do straty (to jest kluczowe)
Dozwolone tylko wejścia:
• Stosunek zysku do straty ≥ 2:1
Nawet jeśli skuteczność wynosi tylko 40%
Ty też możesz zarobić
⸻
Sześć, częstotliwość transakcji (wbrew ludzkiej naturze)
• Maksymalnie 15 transakcji dziennie
• Trzy straty z rzędu → zatrzymaj się na ten dzień
• Sześć wygranych z rzędu → zatrzymaj się na ten dzień
👉 Zapobiegaj przejęciu emocji przez system
⸻
Siedem, jedyny dozwolony "dodatek do pozycji"
Jest tylko jeden przypadek, w którym można zwiększyć pozycję:
Dokonałeś już 100 transakcji
Ściśle przestrzegaj zasad,
Całość daje dodatni zysk
W przeciwnym razie, każda duża pozycja to hazard
⸻
Najważniejszy fragment (proszę uważnie przeczytać)
Transakcje krótkoterminowe to matematyka, transakcje długoterminowe to ludzka natura
Handlowcy, którzy przetrwają,
najpierw pokonują prawdopodobieństwo bankructwa za pomocą matematyki,
a potem powoli naprawiają ludzką naturę.
⸻
Ostateczna prawda
Bankructwo nie wynika z tego, że źle oceniłeś kierunek,
lecz dlatego, że wzięłeś udział w
"Nie pozwalać na błędy" gra.
Stop loss
Nie jest to tchórzostwo
To jedyne narzędzie, które możesz wykorzystać do walki z losem
⸻