Arbitragem é a estratégia de negociar instantaneamente um ativo (Exemplo: Bitcoin) em diferentes mercados (bolsas) para lucrar com pequenas diferenças no preço cotado do ativo. Os traders podem movimentar-se entre diferentes bolsas procurando pequenas diferenças nos preços de diferentes ativos.
Observe que o par BTC/USDT está sendo negociado na Binance a US$ 26.578,45, enquanto o mesmo BTC/USDT está sendo negociado na Bitfinex a US$ 26.575,46. Isso é uma diferença de US$ 2,99. Um trader pode comprar BTC na Bitfinex e vender na Binance com um lucro de US$ 2,99 por BTC.
O mesmo se aplica aos protocolos de troca descentralizada (DEX) como UniSwap, PanCakeSwap, etc. Os empréstimos flash são usados para aproveitar as diferenças de preços nas DEXs, devido à sua natureza instantânea e à sua aplicabilidade no Blockchain.
Todas as ações acima são executadas pelo contrato inteligente por meio de uma única transação (cerca de 3s para a rede BSC). Não precisamos de capital de giro para fazer isso e você não corre o risco de perder capital. Ao enviar a transação, você ganha ou a transação é revertida. Você paga apenas uma pequena taxa de gás, geralmente inferior a US$ 0,1
Na prática, uma transação de arbitragem se parece com isto:
Podemos observar facilmente que esta transação realizou uma série de ações: De 9,74 USDT → WBNB → GFAL → 12,90 USDT. O token GFAL no final da transação é frequentemente usado em negociações de arbitragem para queima e pode reduzir significativamente as taxas de gás. A operação acima gerou um lucro de: 12,90 - 9,74 = US$ 3,16! Em apenas 3 segundos! Claro que precisamos subtrair a taxa de gás da transação: 3Gwei = 0,04$ (0,000000003 BNB) e obter o lucro final: 3,12$. Essa é uma quantia significativa de dinheiro em comparação ao desempenho temporal.
Verifique o link: https://bscscan.com/tx/0x10ea9efdab54d100e6c70844ebe35716c9874cdb7ae9f976e80b43ee7d7bb51f
A negociação de arbitragem em protocolos Defi tem as seguintes características:
Isso é feito pela troca de Tokens por meio de muitos protocolos semelhantes e cíclicos: A → B → C → A. A duração desse ciclo não é fixa e é proporcional à dificuldade computacional. Quanto maior o ciclo, mais difícil é detectá-lo devido à maior exigência de poder de processamento computacional e as taxas de gás têm um grande impacto no lucro de cada ordem de negociação, há ordens que só trazem um lucro de alguns centavos porque o gás a taxa foi depreciada. Mesmo para transações com taxas de gás mais altas do que a recompensa ganha, não é mais uma oportunidade de arbitragem que vale a pena. A concorrência aumenta com o tempo, mas isso não significa que não existam oportunidades. A natureza do espaço Defi é muito grande, o número de pares de negociação operando em protocolos é enorme e difícil de contar. Portanto, pares de negociação populares geralmente são reservados para arbitradores experientes e poderosos, enquanto pares de negociação menos populares ou novos ainda oferecem muitas oportunidades para novos traders entrarem no mercado.
O processo de negociação de arbitragem é realizado em 5 etapas:
Etapa 1: preparar infraestrutura e rede. Os itens de custo de investimento abordados aqui incluem:
O custo dos provedores de RPC, Mempools e sistemas de alto poder computacional com largura de banda poderosa, distância geográfica em conexões ponto a ponto entre nós, pares... também afeta a velocidade das transações
Etapa 2: Realize simulações ou estimativas heurísticas para o lucro potencial gerado por cada negociação. O sistema Bot escuta eventos no Mempool e os analisa para detectar oportunidades de arbitragem, determinando a ordem das ações a serem tomadas para obter lucros de arbitragem. Esta etapa executará técnicas de extração de dados de transações, comparará uma lista de pares de transações semelhantes ou interconectadas em diferentes protocolos para calcular lucros e determinar a existência de lucros. Esta é a etapa mais difícil de implementar porque exige muito poder de computação na infraestrutura.
Etapa 3: use um contrato inteligente para agregar a sequência de ações a serem executadas em uma única transação. Cada comando de operação individual para trocar tokens entre protocolos será compactado.
Etapa 4: coloque as transações agregadas no Mempool e compita em custo, velocidade e poder de infraestrutura, incluindo o cálculo dos custos de gás. Este é um passo importante porque determina o sucesso da transação. Aumentar as taxas de gás para obter o primeiro lugar no mempool pode corroer os lucros. A velocidade com que as solicitações são enviadas ao mempool faz uma grande diferença nas classificações. Os traders de arbitragem terão que correr para otimizar os aspectos acima ou implementar técnicas especiais para obter uma vantagem.
Etapa 5: A transação é incluída no Blockchain pelo minerador ou validador de bloco e recebe o lucro com sucesso ou a transação é revertida devido a falha competitiva ou erro de cálculo de spread, o que pode custar alguns centavos em taxas de gás insignificantes.
Empréstimos rápidos em negociação de arbitragem em DeFi.
Os mutuários não precisam fornecer os requisitos usuais, como comprovante de renda, reservas ou garantias.
Este protocolo de empréstimo é possível usando contratos inteligentes em DeFi Trading. Contratos inteligentes definem as regras para empréstimos rápidos. Ela exige que o mutuário pague o valor total do empréstimo, possivelmente com taxas adicionais, antes que a transação seja concluída.
Se essa regra não for cumprida, o contrato inteligente reverte automaticamente a transação e o empréstimo é cancelado como se nunca tivesse acontecido.
Os empréstimos rápidos geralmente ocorrem em segundos, por isso eles conseguem fornecer empréstimos sem garantia e o mutuário deve pagar o valor total emprestado quase imediatamente.
Riscos associados a bots MEV e negociação de arbitragem em DeFi
O risco de arbitragem no DeFi é muito baixo porque você não investe capital. Se a transação não for concluída, você perderá alguns centavos em taxas de combustível, o que também é considerado o maior risco.
O motivo pelo qual uma negociação não é executada ocorre quando o spread fecha antes que você possa concluir a negociação, resultando em lucro zero. Isso pode ocorrer devido a derrapagens, baixas velocidades de execução, custos de transação anormalmente altos, picos de volatilidade, etc.
O Mev bot pode ser usado por pessoas ou organizações com instalações adequadas e adequadas e altas qualificações profissionais.
Resumo:
A negociação de desvio de preço é uma oportunidade para os traders obterem bons lucros e riscos muito baixos.
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