#ArbitrageTradingStrategy A arbitragem de negociação explora discrepâncias de preços para o mesmo ativo em diferentes mercados ou formas. O princípio fundamental envolve comprar simultaneamente a um preço baixo e vender a um preço alto para capturar lucro sem risco. Por exemplo, se o Bitcoin é negociado a $60.000 na Exchange A e a $60.050 na Exchange B, um arbitrador compra na A e vende na B, obtendo $50 por moeda (menos taxas).

Essa estratégia depende de velocidade, algoritmos sofisticados e acesso de baixa latência a dados de mercado. Os tipos comuns incluem arbitragem espacial (geográfica), triangular (câmbio de moeda) e arbitragem estatística. Embora aparentemente sem risco, riscos de execução como deslizamento, custos de transação e rápida convergência de preços podem corroer os lucros, tornando a implementação eficiente crucial.