No início do novo ano, tudo se renova.

No ano passado, as criptomoedas não superaram as ações dos EUA e da grande A, mas os amigos da ilha não devem perder a confiança, este mar azul ainda é o paraíso da alpha.

Hoje vamos fazer um balanço dos dados de opções de ETH do ano passado, entendendo os lucros e também as perdas.

Vamos olhar para os quatro indicadores IV, RV, skew e VRP, comparando principalmente os períodos de 1M e 3M, que representam o curto e o longo prazo, respectivamente.

A tendência do IV reflete bem as características de oscilação e retorno à média; se sobe muito, desce, se desce muito, sobe, e as quebras e rompimentos do curto prazo em relação ao longo prazo formam uma continuidade de tendência por um período de tempo, o que torna o IV uma volatilidade muito boa para negociar.

A tendência do RV é relativamente mais ampla, sem o retorno à média do IV sendo tão evidente. O movimento da grande tendência também mostra a característica de que a volatilidade está gradualmente se concentrando.

A tendência do skew, em certa medida, se alinha com a tendência dos preços à vista. Ambos mostram uma tendência de rápida alta no curto prazo, seguida por uma queda constante no longo prazo.

A tendência do VRP selecionou o período de 7D, e no geral, a área total de valores negativos é maior, enquanto os valores positivos são menores, refletindo indiretamente a difícil situação dos vendedores. No ano passado, a oscilação de curto prazo do RV superou a amplitude do IV.

No último ano, o touro veio e foi embora.

Neste novo ano, os traders de opções podem enfrentar uma tendência de IV mais severa.

Desejo a todos que sejam amigos do tempo, mudando de preços de negociação para tempo de negociação e volatilidade de negociação, tornando-se verdadeiramente um trader de opções maduro!

Feliz Ano Novo!