📌A crise de 2008 foi um verdadeiro ponto de virada, pois a partir de então os mercados financeiros passaram a depender amplamente de algoritmos (Algorithmic & Quant Trading) e análise de grandes dados, especialmente em instituições gigantes como a BlackRock e outros fundos de investimento e bancos.
📌A diferença hoje não está apenas na informação, mas sim na velocidade, na capacidade de processamento e na infraestrutura.
📌 O trader individual pode acessar muitos dados econômicos (CPI, PIB, lucros das empresas...)
📌 Mas nas instituições, a situação é diferente
• Esses dados são analisados em frações de segundo
• Conecta-se ao fluxo de ordens
• E é executada antes que o mercado apareça para você
Portanto, grandes movimentos são feitos institucionalmente e não individualmente
📌 A velocidade é um fator crítico e diferenças de frações de segundo significam enormes lucros para essas grandes instituições, que investem bilhões em servidores de alta velocidade e conectividade de baixa latência
Além disso, tem locais próximos das principais bolsas como a Chicago Mercantile Exchange
📌 Onde o trader individual pode atuar?
Então, os pequenos movimentos, as flutuações de curto prazo e os padrões repetidos... porque aqui são usadas as algoritmos institucionais que são
• Baseada em estatística e matemática
• Ou simula um comportamento humano repetível
• Ou aproveita erros psicológicos no mercado
📌 O que eu quero que você entenda é que aqui você não compete com um ser humano, mas sim com um sistema!
📌 A maioria dos algoritmos é baseada em economia, fluxos e estatísticas, com uma gestão de riscos inteligente, e por isso o investimento de longo prazo é psicologicamente mais fácil e mais compatível com a natureza do mercado.
📌 A história de Jim Simons nos dá uma lição e o melhor exemplo, já que esse homem não é um "trader clássico", mas um matemático que construiu sistemas baseados em:
• A estatística
• A modelagem
• A disciplina automatizada
E aqui sabemos que o sucesso não vem da previsão, mas sim do sistema