Depois de ler o artigo anterior "Minha compreensão da relação lucro-perda (2)", você deverá ser capaz de ter muitas ideias novas sobre a operação de stop lucros e perdas.
Este artigo é mais difícil. Primeiro, revise os dois primeiros artigos "Meu entendimento da relação lucro-perda (1)" e "Meu entendimento do índice lucro-perda (1)
Se tiver praticado neste momento, sentirá que se o lucro for demasiado pequeno, não será capaz de desfrutar dos ganhos subsequentes, e se o lucro for demasiado grande, a taxa de vitória será demasiado baixa. Desta vez usarei o método de perda de índice móvel como exemplo.
Ao fazer uma transação ao preço de mercado, a taxa de manuseio geral é de cerca de 0,1%.Depois de contabilizada a derrapagem, a taxa de manuseio pode ficar entre 0,1% e 0,13%. Calculamos isso substituindo o mesmo valor da última vez em 0,13%.
A seguir, vamos discutir os métodos de obtenção de lucro e stop loss.
3. Defina 2% acima do seu ponto de reversão predefinido como take-profit e 1% abaixo como stop-loss. A relação lucro-perda neste momento é de aproximadamente 1,76.
Supondo que a taxa de ganho original seja de 60%, o retorno original esperado de cada transação é de 0,432%.
3-1 Suponha que alteremos a posição de lucro para uma ordem de gatilho e movamos o índice de perdas para uma relação de lucros e perdas de 1:1. Neste momento, o valor básico esperado de cada transação será reduzido para 0,224%.
〔(1+(0,0113×0,6))÷(1+(0,0113×0,4))−1〕
3-1-1.Depois de mover a perda do índice, não temos forma de obter lucro, pelo que a transacção se tornará uma transacção com rácio lucro-perda de 1:1, pelo que não pode atingir as nossas expectativas.
3-1-2 Portanto, devemos adicionar uma ordem de trailing stop após o trailing stop loss, para que o valor suba até certo ponto e então a retração resulte na venda.
3-2 Supondo que o stop loss esteja definido em 0,5%, então devemos definir o gatilho da ordem e o movimento do stop loss ao mesmo tempo, caso contrário, haverá o risco de ser parado quando o preço flutuar e não houver lucro. feito.
3-2-1 Como a faixa de configuração é pequena neste momento, se o valor instantâneo flutuar muito, você poderá atingir um ponto mais alto quando o valor aumentar em alta velocidade, mas ao mesmo tempo, se o valor flutuar muito durante. consolidação, muitas vezes você atingirá o stop loss, muitas vezes obterá o lucro esperado.
3-3 Supondo que o trailing stop loss esteja definido como 3%, não há muita necessidade de nossa configuração de gatilho, porque antes e depois de nossa perda de índice móvel de gatilho, o ponto de trailing stop loss não será maior que o stop loss original. .
3-3-1 Como a faixa de configuração é grande neste momento, se o valor instantâneo flutuar muito, não poderemos atingir o ponto mais alto quando o valor aumentar em alta velocidade, mas ao mesmo tempo, se o valor flutuar muito durante. consolidação, desde que não nos afecte. Com a perda do índice móvel, podemos obter lucros oscilantes mais longos.
Aqui você descobrirá que, embora o valor básico esperado seja muito mais baixo, o limite superior de receita será muito mais alto. A proporção entre o stop loss e o trailing stop loss deve ser definida de acordo com suas próprias necessidades.
Esta é a utilização deformada do stop-profit e do stop-loss.Se o stop-profit e o stop-loss gerais não puderem ser utilizados sem problemas, não é recomendado realizar tal operação.