Căutând Alpha pe BTC (+750% Alpha vs Hold), critică-mă :) (NFA | Testare retroactivă a strategiei cantitative pe CorrAI)
Bună dimineața, fete și băieți
Am explorat o strategie de generare alpha doar pe lungime, comparând Mediul Mobil Exponențial Triplu (TEMA) și Prognoza Seriei Temporale (TSF) folosind 6 ani de date BTC. Până acum, a arătat o performanță de +750% față de simpla deținere a BTC.
Declinare de responsabilitate: Această postare nu este un sfat financiar. Este partajată pur pentru discuții academice și scopuri de cercetare cantitativă.
Indicatori:
TSF (Prognoza Seriei Temporale)
O regresie liniară mobilă folosind ajustarea celor mai mici pătrate pe bară.
Similar în netezime cu mediile mobile, dar include tendința.