#ArbitrageTradingStrategy implică exploatarea diferențelor de preț ale aceleași active pe piețe diferite pentru a obține un profit. Traderii cumpără simultan activul la un preț mai mic pe o piață și îl vând la un preț mai mare pe alta. Această strategie se bazează pe ineficiențele pieței și necesită de obicei execuție rapidă, algoritmi avansați și costuri de tranzacție minime. Există mai multe tipuri de strategii de arbitraj, cum ar fi arbitrajul spațial (între burse), arbitrajul temporal (în timp) și arbitrajul statistic (bazat pe modele matematice). Companiile de trading cu frecvență înaltă folosesc adesea arbitrajul pentru a genera profituri mici, dar constante. Deși teoretic cu risc scăzut, tradingul de arbitraj se confruntă cu provocări precum latența, alunecarea și constrângerile de reglementare. Pe măsură ce piețele devin mai eficiente, oportunitățile pure de arbitraj dispar rapid, ceea ce face ca automatizarea și viteza să fie esențiale pentru succes. În ciuda acestor provocări, arbitrajul rămâne o strategie populară pentru traderii sofisticați care caută să profite de evaluările pe termen scurt fără risc de direcție pe piață.