#BTCBreaksATH Strategii de arbitraj în tranzacționarea cripto, în special cu Bitcoin (BTC), implică exploatarea diferențelor de preț între diferite burse sau piețe. Mai jos este o defalcare a tipurilor de strategii de arbitraj, cum funcționează acestea și la ce trebuie să fii atent.
🔁 Strategii comune de arbitraj Bitcoin
1. Arbitraj spațial (Arbitraj de schimb)
Concept: Cumpără BTC pe o bursă la un preț mai mic, vinde-l pe alta unde prețul este mai mare.
Exemplu:
BTC este $60,100 pe Binance
BTC este $60,300 pe Coinbase
Cumpără pe Binance, transferă și vinde pe Coinbase → $200 profit pe BTC (minus comisioane).
Provocări:
Timpul de transfer și comisioanele.
Prețul poate converge înainte ca tranzacția să se finalizeze.
Limitele KYC și de retragere pe burse.
2. Arbitraj triangular
Concept: Exploatează ineficiențele de preț între trei perechi de tranzacționare pe aceeași bursă.
Exemplu:
BTC → ETH → USDT → BTC
Dacă ratele de conversie sunt nealiniate, obții profit prin ciclarea acestora.
Necesită:
Execuție rapidă și latență scăzută.
Tranzacționare programatică (prin API-uri de schimb).
3. Arbitraj statistic
Concept: Folosește modele cantitative și date istorice pentru a identifica ineficiențele de preț.
Exemplu: Cointegrarea între prețurile BTC și ETH.
Instrumente utilizate: Reversia mediei, scoruri z, modele de învățare automată.
De obicei necesită: Python, NumPy, Pandas și biblioteci statistice.
4. Arbitraj pe burse descentralizate (DEX)
Concept: Profită de diferențele de preț între DEX-uri (cum ar fi Uniswap) și burse centralizate.
Adesea realizat folosind: Împrumuturi flash (împrumută fonduri fără colateral inițial pentru o singură tranzacție).
Cunoștințe despre contracte inteligente sunt necesare pentru execuția on-chain.
🔧 Instrumente & Platforme
Boti de arbitraj: Hummingbot, Blackbird (open-source) sau boti personalizați în Python.
API-uri: Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin pentru fluxuri de preț și tranzacționare.
Agregatoare: CoinGecko, CoinMarketCap pentru comparații de preț în timp real.
⚠️ Riscuri & Considerații
Latență & Slippage
Riscuri de schimb (de exemplu, downtime, limite KYC)
Reglementări (în special transferuri transfrontaliere)
Structuri de comision (tranzacționare, retragere, comisioane de rețea)