Cei mai mulți traderi își ajustează intrările, stopurile și țintele - dar uită de taxele de tranzacționare.

Cu scalpingul, taxele pot transforma un sistem bun într-unul pierzător. Cu tradingul de tip swing, acestea sunt în continuare importante, dar mult mai puțin.

Setare (aceeași pentru ambele grafice)

  • Rata de câștig: 50%;

  • R:R: 1:3;

  • Riscul pe tranzacție: 0,1% din capitalul inițial (fix $);

  • Numărul de tranzacții: 1.000;

  • Taxele percepute pe fiecare parte pentru valoarea poziției (intrare + ieșire): Spot 0,10%, Futures taker 0,05%, Futures maker 0,02%;

  • Caz scalper: SL -0,1%, TP +0,3%;

  • Caz trader swing: SL -2%, TP +6%.

⚡ Scalper (SL 0.1%, TP 0.3%)

Curbele de capitalizare peste 1.000 de tranzacții cu p(win)=50% și risc fix de 0.1% din capitalul inițial pe tranzacție (start $10k). Comisioanele sunt taxate pe parte pe notional (intrare+ieșire): Spot 0.10%, Futures taker 0.05%, Futures maker 0.02%.

Capitalizare finală (start $10k):

  • Fără comisioane: $20,600

  • Spot 0.10%/parte: $589 (neprofitabil, aproape șters)

  • Futures taker 0.05%/parte: $10,595 (aproape de capitalul inițial)

  • Futures maker 0.02%/parte: $16,598 (profitabil, dar departe de fără comision)

De ce se întâmplă asta:

Stopuri mici ⇒ notional uriaș (prin levier) pentru a risca aceleași dolari: notional = risc_$ / SL%.
Cu SL = 0.1%, chiar și un risc mic de $ necesită dimensiuni mari, așa că comisioanele pe parte (intrare + ieșire) consumă o mare parte din marginea ta.

Mesaj cheie: Strategia unui scalper poate părea grozavă fără comisioane, apoi devine neprofitabilă cu comisioanele Spot, abia profitabilă cu Futures taker și doar clar profitabilă cu Futures maker—încă mult mai mică decât curba fără comision.

🕐 Swing Trader (SL 2%, TP 6%)

Aceleași setări (1.000 de tranzacții, p=50%, 0.1% risc fix-$, start $10k; comisioane pe parte pe notional). Comisioanele reduc randamentele, dar nu rup marginea.

Capitalizare finală (start $10k):

  • Fără comisioane: $20,600

  • Spot 0.10%/parte: $19,589

  • Futures taker 0.05%/parte: $20,095

  • Futures maker 0.02%/parte: $20,398

Aici, stop loss-ul este de 20× mai larg decât al scalper-ului, așa că notionalul pe tranzacție este mult mai mic. Comisioanele încă reduc performanța, dar diferența este mică și strategia rămâne robustă.

Ghid practic

  • După 1.000 de tranzacții și fără comisioane, scalperul și swing-ul ajung amândouă la aceeași capitalizare finală (aceeași margine și model de risc).

  • Cu comisioane, diferența explodează:

  1. Scalper: Spot ⇒ neprofitabil; Futures taker ⇒ abia profitabil; Futures maker ⇒ profitabil, dar mult mai mic decât fără comision.

  2. Swing: Doar un mic decalaj între nivelurile de comision.

  • Scalperii: minimizează fără milă comisioanele. Vizează comisioanele maker pe Binance Futures (și ia în considerare reducerile BNB) pentru a păstra marginea.

  • Backtesting: trebuie să taxezi întotdeauna comisioane pe notional, pe ambele părți (intrare + ieșire), folosind mixul tău real de maker/taker.

Concluzie

Comisioanele nu sunt o notă de subsol. Pentru scalperi, ele sunt diferența dintre a câștiga și a pierde. Pentru traderii de swing, contează totuși—dar de obicei nu vor rupe sistemul. Include comisioanele în backtest-urile tale și optimizează execuția ta, mai ales dacă scalp.

Urmărește pentru mai multe postări bazate pe date despre execuție, realismul backtesting-ului și instrumente de tranzacționare conduse de AI.

-- DrLegend--