O studie privind contractele cu termen pe Bitcoin se concentrează pe analiza și predicția mișcării prețurilor și a dinamicii pieței contractelor cu termen pe Bitcoin folosind metode cantitative, în special algoritmi moderni de învățare automată. Asemenea studii folosesc de obicei date de tranzacționare de înaltă frecvență de la burse majore — cum ar fi Chicago Mercantile Exchange (CME) — pentru a prevedea tendințele de preț pe termen scurt și lung, ceea ce este esențial pentru investitori, instituții financiare și reglementatori care doresc să gestioneze riscurile și să înțeleagă natura în schimbare a pieței
Cadrul și obiectivele•$BTC
Investigați performanța diferitelor modele predictive, inclusiv tehnici de învățare automată, în previziunea direcției și mărimii schimbărilor prețului contractelor cu termen în Bitcoin.
Evaluarea eficienței piețelor la termen în comparație cu tranzacționarea spot a Bitcoin-ului, cu accent pe volatilitatea pieței, lichiditate și impactul evenimentelor macroeconomice
Furnizați informații despre strategiile de gestionare a riscurilor și descoperirea prețurilor pentru participanții instituționali și retail folosind contractele cu termen în Bitcoin
Rezultate așteptate•$BTC
Demonstrați dacă algoritmii de învățare automată pot depăși în mod constant modelele aleatorii și clasice în previziunea prețurilor la termen, în special în perioadele de volatilitate (cum ar fi pandemia de COVID-19).
Identificați modelul sau modelele care ating cea mai mare precizie în previziune și care pot fi aplicate practic pentru tranzacționare sau gestionare a riscurilor.
Contribuiți la literatura academică despre piețele de criptomonedă, evidențiind legitimarea crescută și adoptarea instituțională a derivatelor Bitcoin