În ultimii doi ani, a apărut frecvent o oportunitate de arbitraj „perfectă” pe piața de futures, adică un spread pozitiv + o rată pozitivă a costului de finanțare, apoi a crescut de 10 ori și a explodat pozițiile scurte, după care a scăzut imediat, iar prețul spot a ajuns la zero. De exemplu, astăzi, #KUSDT .

Aproximativ, am văzut dimineața un spread de arbitraj de 1% + o rată pozitivă de 2% a costului de finanțare.

Este foarte ușor să apară poziții scurte pe platforma #BYBIT .

Septembrie 2023 este prima dată când ne întâlnim cu aceasta; din câte știu, jucătorii de arbitraj au pierdut aproximativ 1,5 milioane U. La acel moment, erau la #OK long și #Gate short.