O Istorie Practică, Ce Face și Unde Ar Putea Merge
Acest bot de tranzacționare nu a început ca un produs, un serviciu de semnal sau o încercare de a „bate piața.”
A început ca o întrebare:
Poate un sistem mic, bazat pe reguli, să supraviețuiască condițiilor reale de piață suficient de mult pentru a ne învăța ceva adevărat?
Nu depășește. Nu prezice. Supraviețuiește, se adaptează și rămâne observabil.
Faza Timpurie: Presupuneri Întâlnesc Realitatea
Primele iterații au fost simple prin design.
Un univers restrâns de perechi lichide USDC, filtre de moment și structură de bază, dimensiuni conservatoare ale poziției și limite stricte nominale. Scopul nu a fost ingeniozitatea — a fost controlabilitatea.
Aproape imediat, realitatea a intervenit.
Frecvența de execuție a contat mai mult decât ne-am așteptat.
Praful s-a acumulat în locuri de care backtest-urile nu au avertizat niciodată.
Taxele mici și erorile de rotunjire au erodat liniștit rezultatele.
Unele tranzacții „au funcționat” direcțional, dar tot au pierdut bani.
Acestea nu erau #bugs . Ele erau #Lessons .
Primul PnL a oscilat în jurul valorii de plată, cu drawdown-uri mici măsurate în procente de o singură cifră. Nimic dramatic — și totuși instructiv din punct de vedere emoțional. O zi de -0.6% poate părea mai zgomotoasă decât o zi de +1.2% când este sistemul tău și presupunerile tale sunt supuse judecății.
Ce face efectiv Botul (Astăzi)
La baza sa, botul este un sistem de execuție bazat pe reguli, nu un motor predictiv.
Funcționează prin:
selectând un univers de tranzacționare restricționat
evaluând candidații pe baza structurii de piață observabile
intrând în poziții cu limite de risc predefinite
gestionând ieșirile prin logică deterministă mai degrabă decât prin discreție
Niciun comerț nu este realizat deoarece sistemul „crede” că ceva.
Tranzacțiile sunt realizate deoarece condițiile se potrivesc criteriilor predefinite.
Riscul este dimensionat înainte de intrare.
Pierderea este acceptată ca parte a operațiunii, nu ca eșecuri de evitat cu orice preț.
Important, botul tranzacționează live, în condiții reale de schimb:
spread-uri reale
latență reală
taxe reale
noțiuni minime reale
Fiecare rezultat este, așadar, un record al comportamentului, nu al teoriei.
Obstacole care au modelat sistemul
Mai multe iterații au produs rezultate mai proaste decât predecesoarele lor.
Unele schimbări au îmbunătățit rata de câștig, dar au crescut drawdown-urile.
Altele au redus volatilitatea, dar au redus și oportunitatea.
Câteva idei „ingenioase” s-au dovedit a fi pur overfitting odată ce au fost expuse la date live.
O lecție recurentă:
complexitatea este ușor de adăugat și greu de justificat.
Fiecare obstacol a impus aceeași disciplină:
izolează ce s-a schimbat
observă rezultatul
decide dacă compromisurile au meritat
În multe cazuri, cea mai bună decizie a fost să revenim.
De ce PnL este împărtășit public
PnL nu este împărtășit ca dovadă a abilității.
Este împărtășit ca o urmă de audit.
Fără PnL, dezvoltarea sistemului deranjează în narațiune.
Cu PnL, fiecare afirmație este ancorată la consecințe.
Perioadele plate, pierderile mici și îmbunătățirile sub așteptări fac parte din record, deoarece reflectă realitatea mai exact decât succesul selectiv.
Nu există experimente ascunse „off-book” și nu există o resetare a istoriei.
Ce nu este acest bot
Nu este un furnizor de semnale.
Nu este optimizat pentru randamente pe termen scurt.
Nu este imun la drawdown-uri.
Nu pretinde un avantaj care nu poate dispărea.
Nu este niciodată terminat — și s-ar putea să nu fie niciodată.
Perspectivă: Evoluție Fără Iluzii
Dezvoltarea viitoare se va concentra probabil pe:
caracterizarea mai bună a regimurilor de risc
reducerea fragilității sub volatilitate schimbătoare
îmbunătățirea comportamentului la ieșire mai degrabă decât ingeniozitatea la intrare
rezistând complexității inutile
Unele schimbări vor ajuta.
Unii vor eșua în tăcere.
Altele pot introduce noi probleme pe care încă nu le înțelegem.
Această incertitudine nu este o slăbiciune — este cea mai onestă stare în care un sistem poate fi.
Gânduri finale
Acest bot este un experiment continuu în restricție.
Într-un spațiu aglomerat de certitudini, alege documentația.
Într-o piață care recompensează poveștile, înregistrează comportamentul.
Într-o cultură a promisiunilor, se mulțumește cu dovezi.
Dacă continuă să evolueze, va fi pentru că datele au permis acest lucru — nu pentru că ne-am dorit.
Și dacă se oprește din funcționare, acel rezultat va fi publicat și el.
Pentru că singurul adevărat avantaj aici nu este predicția —
refuză să ne mințim pe noi înșine.
Urmărește-mă pentru călătorie și rezultat