Cum greutățile activelor influențează efectiv performanța portofoliului

În portofoliile crypto, instantanee sunt tot ce vedem, nu prețuri continue. Dar cum știi care activ a contribuit cu adevărat la performanță?

Cele mai multe modele se înșeală. Folosirea greutăților de la sfârșitul perioadei poate introduce un bias de previzionare, oferind o imagine falsă a contribuției.

Cercetările noastre arată o modalitate mai bună:

-> Aliniază greutățile cu intervalele de randament

-> Întârzierea greutăților pentru a păstra cauzalitatea

-> Măsoară impactul economic real al fiecărui activ

Aceasta nu este doar teorie, ci un cadru structural pentru atribuire care funcționează chiar și cu date discrete, volatilitate și portofolii în schimbare rapidă.

💡 Pentru comercianți, manageri de fonduri și strategii automatizate: a ști care active conduc performanța este diferența dintre insight și presupuneri.